Сравнение ALTFX с ARIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX).
ALTFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1982 г.. ARIIX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 8 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности ALTFX и ARIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALTFX и ARIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTFX AB Sustainable Global Thematic Fund | -7.97% | 6.22% | 5.94% | 15.97% | -27.19% | 22.64% | 39.40% | 33.60% | -9.86% | 37.16% |
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 0.95% | 10.49% | 2.89% | 12.50% | -25.35% | 26.57% | -4.62% | 23.44% | -4.31% | 14.43% |
Доходность по периодам
С начала года, ALTFX показывает доходность -7.97%, что значительно ниже, чем у ARIIX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции ALTFX превзошли акции ARIIX по среднегодовой доходности: 9.98% против 4.52% соответственно.
ALTFX
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -7.97%
- 6 месяцев
- -10.86%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 9.98%
ARIIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALTFX и ARIIX
ALTFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии ARIIX в 0.74%.
Доходность на риск
ALTFX vs. ARIIX — Ранг доходности на риск
ALTFX
ARIIX
Сравнение ALTFX c ARIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALTFX | ARIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.67 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 0.99 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.14 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.92 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 3.56 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALTFX | ARIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.67 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.16 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.26 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.33 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ALTFX и ARIIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTFX и ARIIX
Дивидендная доходность ALTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%, что больше доходности ARIIX в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTFX AB Sustainable Global Thematic Fund | 14.70% | 13.53% | 8.18% | 0.03% | 2.61% | 9.99% | 7.23% | 6.01% | 8.36% | 0.00% | 4.05% | 0.00% |
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 3.65% | 3.77% | 2.99% | 3.34% | 5.98% | 4.38% | 1.54% | 8.58% | 4.72% | 5.59% | 5.20% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок ALTFX и ARIIX
Максимальная просадка ALTFX за все время составила -80.01%, что больше максимальной просадки ARIIX в -70.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTFX и ARIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALTFX | ARIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.01% | -70.35% | -9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.81% | -10.76% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.87% | -33.83% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.87% | -42.30% | +6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -9.15% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.13% | -12.83% | -24.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 2.78% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTFX и ARIIX
AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что ALTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALTFX | ARIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 4.86% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 8.36% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 14.25% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 16.25% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 17.59% | +0.40% |