PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTFX с ARIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTFX с ARIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALTFX (AB Sustainable Global Thematic Fund) and ARIIX (AB Global Real Estate Investment Fund II) are both mutual funds - ALTFX is a Global Equities fund managed by AllianceBernstein, while ARIIX is a REIT fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, ALTFX returned 11.36%/yr vs 4.82%/yr for ARIIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALTFX charges 1.02%/yr vs 0.74%/yr for ARIIX.

Доходность

Сравнение доходности ALTFX и ARIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTFX показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у ARIIX с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции ALTFX превзошли акции ARIIX по среднегодовой доходности: 11.36% против 4.82% соответственно.

ALTFX

1 день
-0.85%
1 месяц
3.40%
С начала года
4.84%
6 месяцев
3.62%
1 год
8.64%
3 года*
8.47%
5 лет*
2.55%
10 лет*
11.36%

ARIIX

1 день
-0.45%
1 месяц
-3.04%
С начала года
5.19%
6 месяцев
5.58%
1 год
9.93%
3 года*
9.48%
5 лет*
1.69%
10 лет*
4.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTFX и ARIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		4.84%6.22%5.94%15.97%-27.19%22.64%39.40%33.60%-9.86%37.16%
ARIIX
AB Global Real Estate Investment Fund II		5.19%10.49%2.89%12.50%-25.35%26.57%-4.62%23.44%-4.31%14.43%

Correlation

The correlation between ALTFX and ARIIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 1997 г.

0.59

The correlation between ALTFX and ARIIX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Sustainable Global Thematic Fund

AB Global Real Estate Investment Fund II

Часто сравнивают с ALTFX:
ALTFX с ALMAXALTFX с OAKIXALTFX с ALTHXALTFX с ALCAXALTFX с ABTYXALTFX с ANWPXALTFX с QUASX
Часто сравнивают с ARIIX:
ARIIX с DFITXARIIX с FRINXARIIX с VGRNXARIIX с SOAAXARIIX с IRFIXARIIX с AIGYXARIIX с FESIX

Доходность на риск

ALTFX vs. ARIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTFX
Ранг доходности на риск ALTFX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
ARIIX
Ранг доходности на риск ARIIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARIIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARIIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARIIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARIIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARIIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTFX c ARIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) и AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTFXARIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.85

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
1.22

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

0.94

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

3.45

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTFX vs. ARIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTFX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARIIX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTFX и ARIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTFXARIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.85

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.10

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.27

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.34

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ALTFX и ARIIX

Максимальная просадка ALTFX за все время составила -80.01%, что больше максимальной просадки ARIIX в -70.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTFX и ARIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTFXARIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.01%

-70.35%

-9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-10.76%

-5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-17.13%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

-33.83%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.87%

-42.30%

+6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-5.33%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.95%

-12.78%

-24.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

2.91%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTFX и ARIIX

AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что ALTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTFXARIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

3.65%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

8.99%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

11.87%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

16.30%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

17.63%

+0.42%

Сравнение комиссий ALTFX и ARIIX

ALTFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии ARIIX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTFX и ARIIX

Дивидендная доходность ALTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.90%, что больше доходности ARIIX в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		12.90%13.53%8.18%0.03%2.61%9.99%7.23%6.01%8.36%0.00%4.05%0.00%
ARIIX
AB Global Real Estate Investment Fund II		3.50%3.77%2.99%3.34%5.98%4.38%1.54%8.58%4.72%5.59%5.20%3.45%

Часто задаваемые вопросы

ALTFX and ARIIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTFX has higher volatility (4.98%) compared to ARIIX (3.65%). In terms of maximum drawdown, ALTFX dropped -80.01% vs ARIIX's -70.35%.

ARIIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTFX и ARIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор