Сравнение ALTEX с VITAX
ALTEX (Firsthand Alternative Energy Fund) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, ALTEX returned 14.28%/yr vs 25.78%/yr for VITAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALTEX charges 1.98%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.
Доходность
Сравнение доходности ALTEX и VITAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALTEX показывает доходность 66.80%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью 31.69%. За последние 10 лет акции ALTEX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 14.28% против 25.78% соответственно.
ALTEX
- 1 день
- 6.08%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- 66.80%
- 6 месяцев
- 37.64%
- 1 год
- 87.90%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 14.28%
VITAX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 15.99%
- С начала года
- 31.69%
- 6 месяцев
- 29.88%
- 1 год
- 59.67%
- 3 года*
- 33.49%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 25.78%
Сравнение доходности по годам ALTEX и VITAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 66.80% | 6.62% | -6.79% | -2.31% | -18.26% | -5.09% | 83.88% | 55.04% | -18.56% | 27.35% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 31.69% | 21.78% | 29.26% | 52.69% | -29.67% | 30.36% | 45.93% | 48.72% | 2.51% | 37.07% |
Correlation
The correlation between ALTEX and VITAX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2007 г. | 0.70 |
The correlation between ALTEX and VITAX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALTEX vs. VITAX — Ранг доходности на риск
ALTEX
VITAX
Сравнение ALTEX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALTEX | VITAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.47 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 3.69 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 11.77 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALTEX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.93 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.88 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 1.04 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.67 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок ALTEX и VITAX
Максимальная просадка ALTEX за все время составила -75.48%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTEX и VITAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALTEX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.48% | -54.81% | -20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -16.38% | -12.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.78% | -27.38% | -41.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.48% | -35.10% | -40.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.48% | -35.10% | -40.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.47% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.26% | -8.02% | -29.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 5.13% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTEX и VITAX
Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что ALTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALTEX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 6.42% | +6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.09% | 16.18% | +16.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 20.67% | +19.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.12% | 25.39% | +42.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.36% | 24.84% | +26.52% |
Сравнение комиссий ALTEX и VITAX
ALTEX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTEX и VITAX
ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.12% | 0.05% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.63% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
ALTEX and VITAX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALTEX has higher volatility (12.96%) compared to VITAX (6.42%). In terms of maximum drawdown, ALTEX dropped -75.48% vs VITAX's -54.81%.
VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALTEX и VITAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор