PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALRT.L с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALRT.L с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defence Holdings PLC (ALRT.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ALRT.L и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Defence Holdings PLC (ALRT.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALRT.L и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALRT.L
Defence Holdings PLC		-28.00%4,566.67%-95.31%-38.46%-59.38%-42.86%-31.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-2.07%9.43%27.16%20.01%-8.44%30.01%6.54%
Разные валюты инструментов

ALRT.L торгуется в GBp, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ALRT.L показывает доходность -28.00%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -2.60%.

ALRT.L

1 день
-3.08%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-28.00%
6 месяцев
-69.27%
1 год
2,552.63%
3 года*
8.92%
5 лет*
-25.93%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-0.29%
1 год
14.57%
3 года*
15.56%
5 лет*
12.76%
10 лет*
14.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defence Holdings PLC

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ALRT.L vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALRT.L
Ранг доходности на риск ALRT.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALRT.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALRT.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALRT.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALRT.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALRT.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALRT.L c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defence Holdings PLC (ALRT.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALRT.LVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.84

0.79

+10.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.35

1.22

+5.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.72

1.19

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

33.98

1.30

+32.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

54.62

5.24

+49.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALRT.L vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALRT.L на текущий момент составляет 10.84, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALRT.L и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALRT.LVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84

0.79

+10.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.81

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.90

-1.09

Корреляция

Корреляция между ALRT.L и VOO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRT.L и VOO

ALRT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALRT.L
Defence Holdings PLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ALRT.L и VOO

Максимальная просадка ALRT.L за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки VOO в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRT.L и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ALRT.LVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.62%

-33.99%

-65.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.12%

-11.98%

-63.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.62%

-24.52%

-75.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.73%

-5.55%

-79.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.57%

-3.72%

-70.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.74%

2.55%

+44.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ALRT.L и VOO

Defence Holdings PLC (ALRT.L) имеет более высокую волатильность в 25.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что ALRT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALRT.LVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.37%

4.52%

+20.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.77%

9.42%

+76.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

232.68%

18.52%

+214.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

149.73%

15.81%

+133.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

144.07%

18.11%

+125.96%