PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALOIX с VISAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALOIX с VISAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALOIX (Virtus International Small-Cap Fund) and VISAX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, ALOIX returned 7.77%/yr vs 7.73%/yr for VISAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALOIX charges 1.04%/yr vs 1.44%/yr for VISAX.

Доходность

Сравнение доходности ALOIX и VISAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALOIX показывает доходность 14.40%, что значительно выше, чем у VISAX с доходностью -1.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALOIX имеют среднегодовую доходность 7.77%, а акции VISAX немного отстают с 7.73%.

ALOIX

1 день
-0.65%
1 месяц
1.10%
С начала года
14.40%
6 месяцев
17.54%
1 год
35.10%
3 года*
21.05%
5 лет*
6.39%
10 лет*
7.77%

VISAX

1 день
-1.08%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.68%
1 год
-5.81%
3 года*
9.25%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALOIX и VISAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		14.40%36.22%2.65%19.43%-26.96%6.02%15.92%24.57%-22.78%37.59%
VISAX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A		-1.03%13.92%3.87%21.99%-34.52%5.48%24.02%27.25%-7.04%28.20%

Correlation

The correlation between ALOIX and VISAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.75

The correlation between ALOIX and VISAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus International Small-Cap Fund

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A

Часто сравнивают с ALOIX:
ALOIX с IEGAXALOIX с LZISXALOIX с VOOGALOIX с AZBIXALOIX с YASLXALOIX с AZNIXALOIX с ARHBX
Часто сравнивают с VISAX:
VISAX с WISIXVISAX с AVANXVISAX с HRIOXVISAX с FIQIXVISAX с VYMVISAX с AVDVXVISAX с ARHBX

Доходность на риск

ALOIX vs. VISAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALOIX
Ранг доходности на риск ALOIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VISAX
Ранг доходности на риск VISAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISAX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALOIX c VISAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALOIXVISAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
-0.40

+3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
-0.49

+4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.94

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

-0.33

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

-0.74

+14.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALOIX vs. VISAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALOIX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа VISAX равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALOIX и VISAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALOIXVISAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

-0.40

+3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.09

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.55

-0.25

Просадки

Сравнение просадок ALOIX и VISAX

Максимальная просадка ALOIX за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки VISAX в -50.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALOIX и VISAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALOIXVISAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-50.44%

-28.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-15.06%

+4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-15.68%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.41%

-50.44%

+11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-50.44%

+7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-13.85%

+12.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.87%

-11.50%

-23.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

6.74%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ALOIX и VISAX

Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) имеют волатильность 4.01% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALOIXVISAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.88%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

10.20%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

12.53%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

16.19%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

15.45%

+1.20%

Сравнение комиссий ALOIX и VISAX

ALOIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии VISAX в 1.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALOIX и VISAX

Дивидендная доходность ALOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности VISAX в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		3.97%4.54%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%1.52%1.04%0.54%
VISAX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A		3.34%3.30%1.78%0.00%0.00%8.03%0.90%1.75%1.12%1.68%2.54%3.17%

Часто задаваемые вопросы

ALOIX and VISAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALOIX has higher volatility (4.01%) compared to VISAX (3.88%). In terms of maximum drawdown, ALOIX dropped -79.29% vs VISAX's -50.44%.

ALOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALOIX и VISAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор