PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ALOIX с PSVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALOIX с PSVIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ALOIX (Virtus International Small-Cap Fund) and PSVIX (Virtus NFJ Small-Cap Value Fund) are both mutual funds - ALOIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Allianz, while PSVIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Allianz. Over the past 10 years, ALOIX returned 8.61%/yr vs 7.02%/yr for PSVIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALOIX charges 1.04%/yr vs 0.82%/yr for PSVIX.

Доходность

Сравнение доходности ALOIX и PSVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Virtus NFJ Small-Cap Value Fund (PSVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALOIX показывает доходность 14.99%, что значительно ниже, чем у PSVIX с доходностью 18.03%. За последние 10 лет акции ALOIX превзошли акции PSVIX по среднегодовой доходности: 8.61% против 7.02% соответственно.

ALOIX

1 день
1.34%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
9.80%
С начала года
14.99%
1 год
33.66%
3 года*
18.39%
5 лет*
6.97%
10 лет*
8.61%

PSVIX

1 день
0.78%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
11.20%
С начала года
18.03%
1 год
24.35%
3 года*
11.18%
5 лет*
7.47%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALOIX и PSVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		14.99%36.22%2.65%19.43%-26.96%6.02%15.92%24.57%-22.78%37.59%
PSVIX
Virtus NFJ Small-Cap Value Fund		18.03%1.37%5.87%23.36%-15.77%24.66%-4.31%24.80%-19.33%9.10%

Correlation

The correlation between ALOIX and PSVIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г.

0.52

The correlation between ALOIX and PSVIX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.59 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus International Small-Cap Fund

Virtus NFJ Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с ALOIX:
ALOIX с IEGAXALOIX с LZISXALOIX с VOOGALOIX с AZBIXALOIX с ARHBXALOIX с YASLXALOIX с AZNIX
Часто сравнивают с PSVIX:
PSVIX с ASHIXPSVIX с PMJAXPSVIX с AZMIXPSVIX с ANVIXPSVIX с AVALXPSVIX с ARSMXPSVIX с ANNPX

Доходность на риск

ALOIX vs. PSVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALOIX
Ранг доходности на риск ALOIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PSVIX
Ранг доходности на риск PSVIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSVIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSVIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSVIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSVIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSVIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALOIX c PSVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Virtus NFJ Small-Cap Value Fund (PSVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALOIXPSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.51

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.26

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.26

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.98

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

8.29

+4.05

ALOIX vs. PSVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALOIX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа PSVIX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALOIX и PSVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALOIX и PSVIX

Максимальная просадка ALOIX за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки PSVIX в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALOIX и PSVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALOIXPSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-55.62%

-23.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-8.38%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-27.34%

+13.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.41%

-27.34%

-12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-45.39%

+2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.61%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.73%

-7.92%

-26.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.00%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ALOIX и PSVIX

Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Virtus NFJ Small-Cap Value Fund (PSVIX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что ALOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALOIXPSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.32%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

11.39%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

16.77%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

21.10%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

22.16%

-5.75%

Сравнение комиссий ALOIX и PSVIX

ALOIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PSVIX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALOIX и PSVIX

Дивидендная доходность ALOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности PSVIX в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		3.95%4.54%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%1.52%1.04%0.54%
PSVIX
Virtus NFJ Small-Cap Value Fund		2.77%3.27%3.72%9.11%15.72%7.15%2.08%8.04%32.47%17.56%3.74%16.77%

Часто задаваемые вопросы

ALOIX and PSVIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALOIX has higher volatility (4.38%) compared to PSVIX (3.32%). In terms of maximum drawdown, ALOIX dropped -79.29% vs PSVIX's -55.62%.

ALOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALOIX и PSVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор