PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALOIX с KGGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALOIX с KGGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX).

ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ALOIX и KGGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALOIX и KGGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		3.88%36.22%2.65%19.43%-26.96%6.02%15.92%24.57%-22.78%37.59%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		4.70%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%10.00%-11.07%8.98%

Доходность по периодам

С начала года, ALOIX показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у KGGIX с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции ALOIX уступали акциям KGGIX по среднегодовой доходности: 7.23% против 14.53% соответственно.

ALOIX

1 день
0.17%
1 месяц
-9.91%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.68%
1 год
36.10%
3 года*
17.60%
5 лет*
5.32%
10 лет*
7.23%

KGGIX

1 день
-0.06%
1 месяц
-9.42%
С начала года
4.70%
6 месяцев
13.13%
1 год
50.78%
3 года*
21.52%
5 лет*
12.90%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus International Small-Cap Fund

Kopernik Global All-Cap Fund

Часто сравнивают с ALOIX:
ALOIX с VOOGALOIX с VUGALOIX с SPYALOIX с IEGAXALOIX с AZBIXALOIX с YASLXALOIX с ARHBX
Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с KGGAXKGGIX с SPYKGGIX с ^GSPC

Сравнение комиссий ALOIX и KGGIX

ALOIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии KGGIX в 1.01%.

ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund

Доходность на риск

ALOIX vs. KGGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALOIX
Ранг доходности на риск ALOIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALOIX c KGGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALOIXKGGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

3.28

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

3.90

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.58

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

4.66

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

17.03

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALOIX vs. KGGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALOIX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KGGIX равному 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALOIX и KGGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALOIXKGGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

3.28

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.86

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.97

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.61

-0.32

Корреляция

Корреляция между ALOIX и KGGIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALOIX и KGGIX

Дивидендная доходность ALOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности KGGIX в 15.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		4.37%4.54%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%1.52%1.04%0.54%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		15.72%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%

Просадки

Сравнение просадок ALOIX и KGGIX

Максимальная просадка ALOIX за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки KGGIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALOIX и KGGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALOIXKGGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-45.11%

-34.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-10.65%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.41%

-26.43%

-12.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-31.59%

-11.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-9.42%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.07%

-9.59%

-25.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.91%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ALOIX и KGGIX

Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) имеют волатильность 5.57% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALOIXKGGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.62%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

12.33%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

15.26%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

15.14%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

15.08%

+1.52%