PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALOIX с FISMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALOIX с FISMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX).

ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. FISMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ALOIX и FISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALOIX и FISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		6.02%36.22%2.65%19.43%-26.96%6.02%15.92%24.57%-22.78%37.59%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		-0.22%24.73%0.05%19.62%-16.66%13.44%9.98%21.45%-16.08%31.58%

Доходность по периодам

С начала года, ALOIX показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у FISMX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции ALOIX уступали акциям FISMX по среднегодовой доходности: 7.45% против 8.27% соответственно.

ALOIX

1 день
2.07%
1 месяц
-7.26%
С начала года
6.02%
6 месяцев
12.06%
1 год
38.55%
3 года*
18.41%
5 лет*
5.43%
10 лет*
7.45%

FISMX

1 день
2.37%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.66%
1 год
18.09%
3 года*
11.14%
5 лет*
5.35%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus International Small-Cap Fund

Fidelity International Small Cap Fund

Часто сравнивают с ALOIX:
ALOIX с VOOGALOIX с VUGALOIX с SPYALOIX с IEGAXALOIX с YASLXALOIX с AZBIXALOIX с ARHBX
Часто сравнивают с FISMX:
FISMX с FSPSXFISMX с FISVXFISMX с FSSNXFISMX с VSSFISMX с FDLSXFISMX с FOSFXFISMX с FJACX

Сравнение комиссий ALOIX и FISMX

ALOIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FISMX в 1.01%.

ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund

Доходность на риск

ALOIX vs. FISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALOIX
Ранг доходности на риск ALOIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FISMX
Ранг доходности на риск FISMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISMX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALOIX c FISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALOIXFISMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

1.39

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

1.83

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.28

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

1.61

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.91

5.85

+8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALOIX vs. FISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALOIX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа FISMX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALOIX и FISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALOIXFISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.39

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.40

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.71

-0.42

Корреляция

Корреляция между ALOIX и FISMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALOIX и FISMX

Дивидендная доходность ALOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности FISMX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		4.28%4.54%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%1.52%1.04%0.54%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		3.59%3.58%2.64%1.87%0.70%7.28%0.83%2.32%6.14%2.46%2.70%2.80%

Просадки

Сравнение просадок ALOIX и FISMX

Максимальная просадка ALOIX за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки FISMX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALOIX и FISMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALOIXFISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-60.94%

-18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-10.71%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.41%

-31.07%

-8.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-38.80%

-3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-8.29%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.07%

-10.71%

-24.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.95%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ALOIX и FISMX

Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) имеют волатильность 6.11% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALOIXFISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.19%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

9.00%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

13.48%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

13.40%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

13.95%

+2.66%