Сравнение ALOIX с FIASX
ALOIX (Virtus International Small-Cap Fund) and FIASX (Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, ALOIX returned 7.77%/yr vs 8.56%/yr for FIASX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ALOIX charges 1.04%/yr vs 1.29%/yr for FIASX.
Доходность
Сравнение доходности ALOIX и FIASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALOIX показывает доходность 14.40%, что значительно выше, чем у FIASX с доходностью 9.56%. За последние 10 лет акции ALOIX уступали акциям FIASX по среднегодовой доходности: 7.77% против 8.56% соответственно.
ALOIX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 17.54%
- 1 год
- 35.10%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 7.77%
FIASX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 11.06%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение доходности по годам ALOIX и FIASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 14.40% | 36.22% | 2.65% | 19.43% | -26.96% | 6.02% | 15.92% | 24.57% | -22.78% | 37.59% |
FIASX Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A | 9.56% | 24.33% | -0.23% | 19.32% | -16.90% | 13.15% | 9.63% | 21.14% | -16.35% | 31.47% |
Correlation
The correlation between ALOIX and FIASX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г. | 0.84 |
The correlation between ALOIX and FIASX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALOIX vs. FIASX — Ранг доходности на риск
ALOIX
FIASX
Сравнение ALOIX c FIASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A (FIASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALOIX | FIASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.28 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 1.68 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.33 | 6.02 | +7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALOIX | FIASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 1.48 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.61 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.72 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ALOIX и FIASX
Максимальная просадка ALOIX за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки FIASX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALOIX и FIASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALOIX | FIASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | -60.99% | -18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -10.76% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | -12.80% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.41% | -31.25% | -8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -39.16% | -3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.52% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -10.79% | -24.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.00% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALOIX и FIASX
Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A (FIASX) имеют волатильность 4.01% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALOIX | FIASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.82% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 10.16% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 12.22% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 13.56% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 14.04% | +2.61% |
Сравнение комиссий ALOIX и FIASX
ALOIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии FIASX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALOIX и FIASX
Дивидендная доходность ALOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности FIASX в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 3.97% | 4.54% | 3.50% | 4.93% | 1.25% | 19.08% | 1.38% | 1.62% | 18.17% | 1.52% | 1.04% | 0.54% |
FIASX Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class A | 3.12% | 3.41% | 2.40% | 1.67% | 0.42% | 7.18% | 0.56% | 2.11% | 5.95% | 2.51% | 2.46% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
ALOIX and FIASX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALOIX has higher volatility (4.01%) compared to FIASX (3.82%). In terms of maximum drawdown, ALOIX dropped -79.29% vs FIASX's -60.99%.
ALOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALOIX и FIASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор