PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALMIX с FSPWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALMIX с FSPWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALMIX (Invesco Short Duration Inflation Protected Fund) and FSPWX (Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past year, ALMIX returned 4.34% vs 4.66% for FSPWX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALMIX charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for FSPWX.

Доходность

Сравнение доходности ALMIX и FSPWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALMIX показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у FSPWX с доходностью 1.63%.

ALMIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.34%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.81%
10 лет*
2.82%

FSPWX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALMIX и FSPWX

2026 (YTD)20252024
ALMIX
Invesco Short Duration Inflation Protected Fund		1.89%6.13%0.87%
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		1.63%6.76%-1.32%

Correlation

The correlation between ALMIX and FSPWX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.75

The correlation between ALMIX and FSPWX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration Inflation Protected Fund

Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с ALMIX:
ALMIX с TQQQALMIX с TRBFXALMIX с FFNYXALMIX с BIIPXALMIX с VADAXALMIX с VTSPXALMIX с ACSTX
Часто сравнивают с FSPWX:
FSPWX с FIPDXFSPWX с WIWFSPWX с FTBFXFSPWX с RRPAXFSPWX с ANBIXFSPWX с TIILXFSPWX с BKIPX

Доходность на риск

ALMIX vs. FSPWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALMIX
Ранг доходности на риск ALMIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FSPWX
Ранг доходности на риск FSPWX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPWX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPWX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPWX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPWX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPWX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMIX c FSPWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALMIXFSPWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.57

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
2.39

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.29

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

2.67

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.30

8.19

+12.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALMIX vs. FSPWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALMIX на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа FSPWX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMIX и FSPWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALMIXFSPWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.57

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.97

+0.69

Просадки

Сравнение просадок ALMIX и FSPWX

Максимальная просадка ALMIX за все время составила -6.61%, что больше максимальной просадки FSPWX в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMIX и FSPWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALMIXFSPWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.61%

-3.84%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.80%

-1.95%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.20%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-0.98%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.63%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ALMIX и FSPWX

Текущая волатильность для Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) составляет 0.56%, в то время как у Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что ALMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALMIXFSPWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.93%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

2.28%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81%

3.34%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.18%

4.06%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.70%

4.06%

-1.36%

Сравнение комиссий ALMIX и FSPWX

ALMIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FSPWX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMIX и FSPWX

Дивидендная доходность ALMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности FSPWX в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALMIX
Invesco Short Duration Inflation Protected Fund		4.34%4.38%3.00%3.24%7.59%4.38%1.19%2.17%2.80%2.19%1.53%0.09%
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		3.76%4.19%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALMIX and FSPWX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPWX has higher volatility (0.93%) compared to ALMIX (0.56%). In terms of maximum drawdown, ALMIX dropped -6.61% vs FSPWX's -3.84%.

ALMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALMIX и FSPWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор