Сравнение ALLW с SFTX
ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALLW charges 0.85%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.
Доходность
Сравнение доходности ALLW и SFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLW показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 22.73%.
ALLW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 22.73%
- 6 месяцев
- 24.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALLW и SFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 9.24% | -0.67% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 22.73% | 1.61% |
Correlation
The correlation between ALLW and SFTX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение распределения секторов ALLW и SFTX
Секторы
ALLW
SFTX
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
ALLW
SFTX
Финансовые услуги
ALLW
SFTX
Потребительский циклический сектор
ALLW
SFTX
Коммуникационные услуги
ALLW
SFTX
Промышленность
ALLW
SFTX
Здравоохранение
ALLW
SFTX
Потребительский защитный сектор
ALLW
SFTX
Энергетика
ALLW
SFTX
Сырьевые материалы
ALLW
SFTX
Коммунальные услуги
ALLW
SFTX
Недвижимость
ALLW
SFTX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLW vs. SFTX — Ранг доходности на риск
ALLW
SFTX
Сравнение ALLW c SFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALLW | SFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALLW | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 2.61 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок ALLW и SFTX
Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и SFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLW | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -12.75% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | 0.00% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -2.76% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLW и SFTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLW | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 21.56% | -11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 21.56% | -9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 21.56% | -9.04% |
Сравнение комиссий ALLW и SFTX
ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SFTX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLW и SFTX
Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности SFTX в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.28% | 4.67% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.20% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
ALLW and SFTX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.
ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.20% for SFTX.
They also come from different issuers: State Street and Horizon. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 0.82% for SFTX.
Подберите оптимальное распределение для ALLW и SFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор