Сравнение ALLW с SFTX
ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALLW charges 0.85%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.
Доходность
Сравнение доходности ALLW и SFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALLW показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у SFTX с доходностью 17.47%.
ALLW
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- 2.48%
- С начала года
- 6.10%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- 11.15%
- С начала года
- 17.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALLW и SFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 6.10% | -0.19% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 17.47% | 1.61% |
Correlation
The correlation between ALLW and SFTX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLW vs. SFTX — Ранг доходности на риск
ALLW
SFTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ALLW c SFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLW | SFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLW и SFTX
Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и SFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLW | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -12.75% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -4.93% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -2.78% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLW и SFTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLW | SFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 22.43% | -11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.57% | 22.43% | -9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.57% | 22.43% | -9.86% |
Сравнение комиссий ALLW и SFTX
ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SFTX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLW и SFTX
Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности SFTX в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 4.41% | 4.67% |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.21% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
ALLW and SFTX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.
ALLW has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.21% for SFTX.
They also come from different issuers: State Street and Horizon. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 0.82% for SFTX.
Подберите оптимальное распределение для ALLW и SFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор