PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLW с JAKVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALLW с JAKVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX).

ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. JAKVX - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 11 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ALLW и JAKVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALLW и JAKVX

2026 (YTD)2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		5.38%14.20%
JAKVX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6		5.90%17.29%

Доходность по периодам

С начала года, ALLW показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у JAKVX с доходностью 5.90%.

ALLW

1 день
0.42%
1 месяц
-3.37%
С начала года
5.38%
6 месяцев
8.07%
1 год
19.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JAKVX

1 день
1.43%
1 месяц
-3.13%
С начала года
5.90%
6 месяцев
7.86%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bridgewater All Weather ETF

John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6

Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP
Часто сравнивают с JAKVX:
JAKVX с HECAJAKVX с QLEIXJAKVX с HFMFJAKVX с ORRJAKVX с HEFTJAKVX с GOLYJAKVX с CPIEX

Сравнение комиссий ALLW и JAKVX

ALLW берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии JAKVX в 1.54%.

JAKVX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF

Доходность на риск

ALLW vs. JAKVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JAKVX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLW c JAKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLWJAKVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLW vs. JAKVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLWJAKVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

3.68

-2.13

Корреляция

Корреляция между ALLW и JAKVX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и JAKVX

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности JAKVX в 8.00%

TTM2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.44%4.67%
JAKVX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6		8.00%8.47%

Просадки

Сравнение просадок ALLW и JAKVX

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что больше максимальной просадки JAKVX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и JAKVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALLWJAKVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-5.16%

-3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-3.40%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-0.81%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и JAKVX

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALLWJAKVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

7.24%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

7.24%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

7.24%

+5.57%