PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALK-B.CO с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALK-B.CO с NVDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALK-B.CO (ALK-Abelló A/S) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. ALK-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ALK-B.CO returned 15.94%/yr vs 67.98%/yr for NVDA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALK-B.CO и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в ALK-Abelló A/S (ALK-B.CO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ALK-B.CO торгуется в DKK, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ALK-B.CO показывает доходность 17.33%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 12.31%. За последние 10 лет акции ALK-B.CO уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 15.94% против 67.98% соответственно.

ALK-B.CO

1 день
1.53%
1 месяц
3.26%
С начала года
17.33%
6 месяцев
17.74%
1 год
46.73%
3 года*
48.44%
5 лет*
14.30%
10 лет*
15.94%

NVDA

1 день
-5.48%
1 месяц
0.76%
С начала года
12.31%
6 месяцев
13.84%
1 год
46.00%
3 года*
70.43%
5 лет*
65.53%
10 лет*
67.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALK-B.CO и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALK-B.CO
ALK-Abelló A/S		17.33%43.68%57.21%5.36%-43.99%37.20%52.91%70.31%29.73%-19.14%
NVDA
NVIDIA Corporation		12.31%22.64%189.28%229.68%-47.16%142.01%103.17%81.08%-27.39%59.78%

Correlation

The correlation between ALK-B.CO and NVDA is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.14

The correlation between ALK-B.CO and NVDA shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALK-Abelló A/S

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с ALK-B.CO:
ALK-B.CO с NVOALK-B.CO с MELIALK-B.CO с CEPUALK-B.CO с GMABALK-B.CO с NOWALK-B.CO с ANETALK-B.CO с CPRX
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

ALK-B.CO vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALK-B.CO
Ранг доходности на риск ALK-B.CO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALK-B.CO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALK-B.CO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALK-B.CO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALK-B.CO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALK-B.CO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALK-B.CO c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALK-Abelló A/S (ALK-B.CO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALK-B.CONVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.31

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.87

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.35

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

5.16

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALK-B.CO vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALK-B.CO на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALK-B.CO и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALK-B.CONVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.31

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.29

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

1.37

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.74

-0.34

Просадки

Сравнение просадок ALK-B.CO и NVDA

Максимальная просадка ALK-B.CO за все время составила -80.49%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALK-B.CO и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALK-B.CONVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.49%

-82.98%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-19.68%

+3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.77%

-41.40%

+13.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.84%

-60.90%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.84%

-60.90%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-11.78%

+11.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.62%

-31.87%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

8.94%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ALK-B.CO и NVDA

Текущая волатильность для ALK-Abelló A/S (ALK-B.CO) составляет 8.61%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что ALK-B.CO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALK-B.CONVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

12.83%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

26.05%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.76%

35.34%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.65%

51.17%

-14.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.40%

49.91%

-14.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALK-B.CO и NVDA

Дивидендная доходность ALK-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALK-B.CO
ALK-Abelló A/S		0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.68%0.54%0.57%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALK-B.CO и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ALK-Abelló A/S и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ALK-B.CO значения в DKK, NVDA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ALK-B.CO and NVDA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALK-B.CO и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор