PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALK-B.CO с GMAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALK-B.CO с GMAB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALK-B.CO (ALK-Abelló A/S) and GMAB (Genmab A/S) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ALK-B.CO returned 15.94%/yr vs 2.55%/yr for GMAB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALK-B.CO и GMAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в ALK-Abelló A/S (ALK-B.CO) и Genmab A/S (GMAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ALK-B.CO торгуется в DKK, в то время как GMAB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GMAB были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ALK-B.CO показывает доходность 17.33%, что значительно выше, чем у GMAB с доходностью -16.71%. За последние 10 лет акции ALK-B.CO превзошли акции GMAB по среднегодовой доходности: 15.94% против 2.55% соответственно.

ALK-B.CO

1 день
1.53%
1 месяц
3.26%
С начала года
17.33%
6 месяцев
17.74%
1 год
46.73%
3 года*
48.44%
5 лет*
14.30%
10 лет*
15.94%

GMAB

1 день
2.48%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-16.71%
6 месяцев
-19.87%
1 год
14.75%
3 года*
-15.75%
5 лет*
-8.21%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALK-B.CO и GMAB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALK-B.CO
ALK-Abelló A/S		17.33%43.68%57.21%5.36%-43.99%37.20%52.91%70.31%29.73%-19.14%
GMAB
Genmab A/S		-16.71%30.29%-30.10%-26.94%13.81%4.43%66.42%38.71%4.31%-12.24%

Correlation

The correlation between ALK-B.CO and GMAB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2009 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALK-Abelló A/S

Genmab A/S

Часто сравнивают с ALK-B.CO:
ALK-B.CO с NVOALK-B.CO с MELIALK-B.CO с CEPUALK-B.CO с NOWALK-B.CO с NVDAALK-B.CO с ANETALK-B.CO с CPRX
Часто сравнивают с GMAB:
GMAB с EVVTYGMAB с YELPGMAB с SANMGMAB с CPRXGMAB с QQQGMAB с SCHGGMAB с SPY

Доходность на риск

ALK-B.CO vs. GMAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALK-B.CO
Ранг доходности на риск ALK-B.CO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALK-B.CO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALK-B.CO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALK-B.CO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALK-B.CO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALK-B.CO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GMAB
Ранг доходности на риск GMAB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALK-B.CO c GMAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALK-Abelló A/S (ALK-B.CO) и Genmab A/S (GMAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALK-B.COGMABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.44

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
0.84

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.10

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

0.46

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

1.03

+7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALK-B.CO vs. GMAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALK-B.CO на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа GMAB равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALK-B.CO и GMAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALK-B.COGMABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.44

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.25

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.07

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.30

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ALK-B.CO и GMAB

Максимальная просадка ALK-B.CO за все время составила -80.49%, примерно равная максимальной просадке GMAB в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALK-B.CO и GMAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALK-B.COGMABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.49%

-84.57%

+4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-32.41%

+16.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.77%

-57.99%

+30.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.84%

-63.90%

+5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.84%

-63.90%

+5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-50.94%

+50.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.62%

-29.99%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

14.28%

-8.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ALK-B.CO и GMAB

Текущая волатильность для ALK-Abelló A/S (ALK-B.CO) составляет 8.61%, в то время как у Genmab A/S (GMAB) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что ALK-B.CO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALK-B.COGMABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

12.60%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

24.68%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.76%

33.53%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.65%

32.58%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.40%

34.66%

+0.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALK-B.CO и GMAB

Дивидендная доходность ALK-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как GMAB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALK-B.CO
ALK-Abelló A/S		0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.68%0.54%0.57%
GMAB
Genmab A/S		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALK-B.CO и GMAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ALK-Abelló A/S и Genmab A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ALK-B.CO значения в DKK, GMAB значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ALK-B.CO and GMAB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALK-B.CO и GMAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор