PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALFVY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ALFVY с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alfa Laval AB ADR (ALFVY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ALFVY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alfa Laval AB ADR (ALFVY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALFVY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALFVY
Alfa Laval AB ADR		10.47%23.41%5.63%40.78%-26.75%51.41%11.61%19.63%-7.01%49.84%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ALFVY показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции ALFVY превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 16.52% против 12.24% соответственно.

ALFVY

1 день
1.10%
1 месяц
-4.84%
С начала года
10.47%
6 месяцев
20.59%
1 год
32.82%
3 года*
17.98%
5 лет*
14.72%
10 лет*
16.52%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alfa Laval AB ADR

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ALFVY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALFVY
Ранг доходности на риск ALFVY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALFVY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALFVY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALFVY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALFVY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALFVY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALFVY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alfa Laval AB ADR (ALFVY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALFVY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.92

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.41

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.41

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

6.61

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALFVY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALFVY на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALFVY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALFVY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.92

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между ALFVY и ^GSPC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ALFVY и ^GSPC

Максимальная просадка ALFVY за все время составила -47.50%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALFVY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ALFVY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-56.78%

+9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-12.14%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.15%

-25.43%

-21.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

-33.92%

-13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-5.78%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.19%

-10.75%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

2.60%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ALFVY и ^GSPC

Alfa Laval AB ADR (ALFVY) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что ALFVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALFVY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

5.37%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

9.55%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.81%

18.33%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.15%

16.90%

+13.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.39%

18.05%

+13.34%