Сравнение ALFVY с ^GSPC
ALFVY (Alfa Laval AB ADR) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ALFVY и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALFVY показывает доходность 14.52%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
ALFVY
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- 14.52%
- 6 месяцев
- 16.53%
- 1 год
- 33.39%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 16.36%
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALFVY и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALFVY Alfa Laval AB ADR | 14.52% | 16.78% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between ALFVY and ^GSPC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALFVY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ALFVY
^GSPC
Сравнение ALFVY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alfa Laval AB ADR (ALFVY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALFVY | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALFVY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.91 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок ALFVY и ^GSPC
Максимальная просадка ALFVY за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALFVY и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALFVY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -9.10% | -38.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -2.97% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -1.13% | -14.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALFVY и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALFVY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 12.19% | +11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.19% | 12.19% | +18.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.46% | 12.19% | +19.27% |
Часто задаваемые вопросы
ALFVY and ^GSPC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ALFVY и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор