Сравнение ALFAX с RFIMX
ALFAX (Lord Abbett Alpha Strategy Fund) and RFIMX (Ranger Micro Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ALFAX returned 5.22%/yr vs 3.72%/yr for RFIMX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ALFAX charges 1.40%/yr vs 1.51%/yr for RFIMX.
Доходность
Сравнение доходности ALFAX и RFIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALFAX показывает доходность 18.69%, что значительно выше, чем у RFIMX с доходностью 15.87%.
ALFAX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 18.13%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 10.51%
RFIMX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 26.36%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALFAX и RFIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFAX Lord Abbett Alpha Strategy Fund | 18.69% | 8.80% | 13.18% | 13.92% | -23.50% | 15.01% | 26.16% | 24.95% | -1.26% |
RFIMX Ranger Micro Cap Fund | 15.87% | 1.99% | 11.52% | 9.14% | -24.26% | 30.58% | 44.44% | 24.94% | -0.56% |
Correlation
The correlation between ALFAX and RFIMX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between ALFAX and RFIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALFAX vs. RFIMX — Ранг доходности на риск
ALFAX
RFIMX
Сравнение ALFAX c RFIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALFAX | RFIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.20 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 9.02 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALFAX | RFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.53 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.00 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.00 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ALFAX и RFIMX
Максимальная просадка ALFAX за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки RFIMX в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALFAX и RFIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALFAX | RFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -99.41% | +42.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -9.11% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.01% | -99.41% | +74.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | -99.41% | +65.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -99.12% | +98.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -29.26% | +16.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.23% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALFAX и RFIMX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) имеют волатильность 5.84% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALFAX | RFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 5.79% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 13.68% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 19.11% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 5,369.96% | -5,350.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 4,402.70% | -4,381.98% |
Сравнение комиссий ALFAX и RFIMX
ALFAX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии RFIMX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALFAX и RFIMX
Дивидендная доходность ALFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности RFIMX в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFAX Lord Abbett Alpha Strategy Fund | 4.47% | 5.30% | 0.80% | 0.46% | 6.94% | 5.38% | 7.99% | 14.66% | 16.61% | 11.96% | 11.85% | 15.83% |
RFIMX Ranger Micro Cap Fund | 1.14% | 1.33% | 0.00% | 0.77% | 47.82% | 71.79% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALFAX and RFIMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALFAX has higher volatility (5.84%) compared to RFIMX (5.79%). In terms of maximum drawdown, ALFAX dropped -57.11% vs RFIMX's -99.41%.
ALFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALFAX и RFIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор