PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALFAX с LLDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALFAX с LLDYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX).

ALFAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 18 мар. 1998 г.. LLDYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 19 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ALFAX и LLDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALFAX и LLDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		0.86%8.80%13.18%13.92%-23.50%15.01%26.16%24.95%-9.72%20.61%
LLDYX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		-0.21%6.19%5.59%5.41%-5.35%1.07%3.17%5.64%1.47%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, ALFAX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у LLDYX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции ALFAX превзошли акции LLDYX по среднегодовой доходности: 9.11% против 2.81% соответственно.

ALFAX

1 день
3.48%
1 месяц
-6.59%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.00%
1 год
20.24%
3 года*
10.11%
5 лет*
2.13%
10 лет*
9.11%

LLDYX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.34%
3 года*
5.09%
5 лет*
2.36%
10 лет*
2.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Alpha Strategy Fund

Lord Abbett Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с ALFAX:
ALFAX с QAIALFAX с PTTRXALFAX с VBITXALFAX с NEAIXALFAX с LAVLXALFAX с FECGXALFAX с VSGAX
Часто сравнивают с LLDYX:
LLDYX с PSHYXLLDYX с AGZLLDYX с SDMZXLLDYX с OOSAXLLDYX с CPITXLLDYX с BNDLLDYX с QQQ

Сравнение комиссий ALFAX и LLDYX

ALFAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии LLDYX в 0.38%.

ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund
LLDYX
Lord Abbett Short Duration Income Fund

Доходность на риск

ALFAX vs. LLDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALFAX
Ранг доходности на риск ALFAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALFAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALFAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALFAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALFAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALFAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LLDYX
Ранг доходности на риск LLDYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLDYX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLDYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLDYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLDYX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLDYX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALFAX c LLDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALFAXLLDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.67

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.77

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.52

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

3.73

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

13.92

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALFAX vs. LLDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALFAX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа LLDYX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALFAX и LLDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALFAXLLDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.67

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.87

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.09

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.09

-0.69

Корреляция

Корреляция между ALFAX и LLDYX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALFAX и LLDYX

Дивидендная доходность ALFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности LLDYX в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		5.26%5.30%0.80%0.46%6.94%5.38%7.99%14.66%16.61%11.96%11.85%15.83%
LLDYX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		4.80%5.21%5.16%4.71%2.58%2.52%3.06%3.79%4.11%3.90%4.15%4.15%

Просадки

Сравнение просадок ALFAX и LLDYX

Максимальная просадка ALFAX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки LLDYX в -10.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALFAX и LLDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALFAXLLDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-10.54%

-46.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-1.29%

-11.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-7.43%

-26.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-9.67%

-30.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-1.03%

-6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

-1.21%

-11.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

0.34%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ALFAX и LLDYX

Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Lord Abbett Short Duration Income Fund (LLDYX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что ALFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALFAXLLDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

0.78%

+6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

1.55%

+11.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

2.64%

+17.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

2.73%

+17.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

2.58%

+18.04%