PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALFA.L с GURU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALFA.L с GURU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ALFA.L (Alfa Financial Software Holdings plc) is a stock, while GURU (Global X Guru Index ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Guru Index. Over the past 5 years, ALFA.L returned 8.78%/yr vs 8.19%/yr for GURU. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALFA.L и GURU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Alfa Financial Software Holdings plc (ALFA.L) и Global X Guru Index ETF (GURU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ALFA.L торгуется в GBp, в то время как GURU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GURU были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ALFA.L показывает доходность -23.88%, что значительно ниже, чем у GURU с доходностью 5.61%.

ALFA.L

1 день
-1.51%
1 месяц
3.49%
С начала года
-23.88%
6 месяцев
-27.31%
1 год
-30.75%
3 года*
3.24%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

GURU

1 день
-2.61%
1 месяц
0.96%
С начала года
5.61%
6 месяцев
2.68%
1 год
27.39%
3 года*
19.84%
5 лет*
8.19%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALFA.L и GURU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALFA.L
Alfa Financial Software Holdings plc		-23.88%2.65%59.42%-11.90%-8.48%53.40%23.87%3.81%-78.39%24.49%
GURU
Global X Guru Index ETF		5.61%16.49%25.93%13.32%-19.37%9.22%21.59%26.00%-1.02%5.33%

Correlation

The correlation between ALFA.L and GURU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2017 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alfa Financial Software Holdings plc

Global X Guru Index ETF

Часто сравнивают с ALFA.L:
ALFA.L с SMCIALFA.L с SOXX
Часто сравнивают с GURU:
GURU с VOOGURU с HDGGURU с SPYGURU с ACWIGURU с FMAGGURU с CHIQGURU с MCHI

Доходность на риск

ALFA.L vs. GURU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALFA.L
Ранг доходности на риск ALFA.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALFA.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALFA.L: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALFA.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALFA.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALFA.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
GURU
Ранг доходности на риск GURU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GURU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURU: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALFA.L c GURU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alfa Financial Software Holdings plc (ALFA.L) и Global X Guru Index ETF (GURU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALFA.LGURUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.84

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.47
2.47

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.32

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

2.80

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

8.49

-10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALFA.L vs. GURU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALFA.L на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа GURU равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALFA.L и GURU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALFA.LGURUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

1.84

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.43

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.70

-0.84

Просадки

Сравнение просадок ALFA.L и GURU

Максимальная просадка ALFA.L за все время составила -90.36%, что больше максимальной просадки GURU в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALFA.L и GURU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALFA.LGURUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.36%

-31.92%

-58.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.47%

-9.83%

-31.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.47%

-22.55%

-18.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.47%

-31.92%

-9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.21%

-2.61%

-55.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.95%

-7.17%

-51.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.93%

3.24%

+16.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ALFA.L и GURU

Alfa Financial Software Holdings plc (ALFA.L) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Global X Guru Index ETF (GURU) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что ALFA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GURU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALFA.LGURUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

4.98%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.04%

11.65%

+11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

15.00%

+14.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.31%

19.05%

+19.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.24%

19.77%

+28.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALFA.L и GURU

Дивидендная доходность ALFA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности GURU в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALFA.L
Alfa Financial Software Holdings plc		6.13%4.15%3.50%4.79%4.58%5.80%11.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GURU
Global X Guru Index ETF		0.11%0.11%0.17%0.57%0.22%0.09%2.75%0.35%0.54%0.54%0.22%0.47%

Часто задаваемые вопросы

ALFA.L and GURU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALFA.L и GURU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор