PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALC с EWSP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALC с EWSP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alcon Inc. (ALC) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L).

EWSP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 2 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ALC и EWSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcon Inc. (ALC) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALC и EWSP.L

2026 (YTD)2025202420232022
ALC
Alcon Inc.		-4.19%-6.50%9.02%14.32%-11.96%
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)		0.24%11.81%12.23%13.40%-2.24%
Разные валюты инструментов

ALC торгуется в USD, в то время как EWSP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ALC показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у EWSP.L с доходностью 0.24%.

ALC

1 день
0.21%
1 месяц
-10.83%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
0.53%
1 год
-17.96%
3 года*
2.76%
5 лет*
1.56%
10 лет*
—

EWSP.L

1 день
1.53%
1 месяц
-5.02%
С начала года
0.24%
6 месяцев
2.25%
1 год
12.95%
3 года*
11.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alcon Inc.

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ALC:
ALC с XPHALC с AIGALC с ^GSPCALC с BRK-BALC с VOOALC с SPYALC с SCHD
Часто сравнивают с EWSP.L:
EWSP.L с RSPEWSP.L с SPYEWSP.L с VOOEWSP.L с SPES.LEWSP.L с IUVF.LEWSP.L с XDWE.LEWSP.L с XDN0.L

Доходность на риск

ALC vs. EWSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALC
Ранг доходности на риск ALC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EWSP.L
Ранг доходности на риск EWSP.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWSP.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWSP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWSP.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWSP.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWSP.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALC c EWSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcon Inc. (ALC) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALCEWSP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

0.85

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.77

1.24

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.18

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.34

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.19

5.46

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALC vs. EWSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALC на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа EWSP.L равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALC и EWSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALCEWSP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

0.85

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.65

-0.50

Корреляция

Корреляция между ALC и EWSP.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALC и EWSP.L

Дивидендная доходность ALC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как EWSP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
ALC
Alcon Inc.		0.88%0.84%0.31%0.30%0.30%0.13%
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALC и EWSP.L

Максимальная просадка ALC за все время составила -37.19%, что больше максимальной просадки EWSP.L в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALC и EWSP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ALCEWSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.19%

-19.59%

-17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.18%

-11.40%

-14.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.53%

-4.30%

-20.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-4.84%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.67%

2.09%

+14.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ALC и EWSP.L

Alcon Inc. (ALC) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что ALC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALCEWSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

3.78%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

7.40%

+9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.88%

15.15%

+12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.34%

14.63%

+11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.57%

14.63%

+12.94%