PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWSP.L с XDN0.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWSP.L с XDN0.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) и Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.L).

EWSP.L и XDN0.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWSP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 2 авг. 2022 г.. XDN0.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Nordic Countries NR EUR. Фонд был запущен 4 сент. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWSP.L и XDN0.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) и Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWSP.L и XDN0.L

2026 (YTD)2025202420232022
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)		1.38%3.96%14.13%7.72%-1.67%
XDN0.L
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D		1.25%12.19%-5.68%14.11%4.27%
Разные валюты инструментов

EWSP.L торгуется в GBP, в то время как XDN0.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDN0.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWSP.L показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у XDN0.L с доходностью 1.25%.

EWSP.L

1 день
0.86%
1 месяц
-4.30%
С начала года
1.38%
6 месяцев
3.57%
1 год
9.71%
3 года*
9.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDN0.L

1 день
2.25%
1 месяц
-2.25%
С начала года
1.25%
6 месяцев
6.31%
1 год
11.75%
3 года*
5.47%
5 лет*
5.90%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с EWSP.L:
EWSP.L с RSPEWSP.L с SPYEWSP.L с VOOEWSP.L с SPES.LEWSP.L с IUVF.LEWSP.L с XDWE.LEWSP.L с VUAA.L
Часто сравнивают с XDN0.L:
XDN0.L с LGUG.LXDN0.L с FNORXXDN0.L с X7PP.LXDN0.L с SPYXDN0.L с ^GSPCXDN0.L с PPHXDN0.L с VWRL.AS

Сравнение комиссий EWSP.L и XDN0.L

EWSP.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDN0.L в 0.30%.

XDN0.L
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

EWSP.L vs. XDN0.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWSP.L
Ранг доходности на риск EWSP.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWSP.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWSP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWSP.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWSP.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWSP.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XDN0.L
Ранг доходности на риск XDN0.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDN0.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDN0.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDN0.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDN0.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDN0.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWSP.L c XDN0.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) и Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWSP.LXDN0.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.68

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.00

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.12

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

3.54

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWSP.L vs. XDN0.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWSP.L на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDN0.L равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWSP.L и XDN0.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWSP.LXDN0.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.60

-0.09

Корреляция

Корреляция между EWSP.L и XDN0.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWSP.L и XDN0.L

EWSP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDN0.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDN0.L
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D		2.66%2.80%2.83%2.51%4.53%1.09%4.82%4.18%1.05%2.34%1.52%

Просадки

Сравнение просадок EWSP.L и XDN0.L

Максимальная просадка EWSP.L за все время составила -19.59%, что меньше максимальной просадки XDN0.L в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWSP.L и XDN0.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EWSP.LXDN0.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.59%

-24.85%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-10.92%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-5.08%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-6.19%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.63%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EWSP.L и XDN0.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) составляет 3.44%, в то время как у Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D (XDN0.L) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что EWSP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDN0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWSP.LXDN0.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

5.82%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

11.01%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

17.29%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

17.39%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

18.31%

-4.89%