Сравнение ALBG с QTJL
ALBG (Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. ALBG is passively managed, while QTJL is actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ALBG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности ALBG и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ALBG
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -49.00%
- 6 месяцев
- -57.04%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.77%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- 3.14%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALBG и QTJL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ALBG Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF | -62.34% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 2.06% |
Correlation
The correlation between ALBG and QTJL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALBG vs. QTJL — Ранг доходности на риск
ALBG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QTJL
Сравнение ALBG c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF (ALBG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALBG | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALBG и QTJL
Максимальная просадка ALBG за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALBG и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALBG | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -33.40% | -38.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.68% | -4.09% | -67.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.86% | -7.77% | -24.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ALBG и QTJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALBG | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.88% | 10.68% | +109.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.88% | 20.34% | +99.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.88% | 20.26% | +99.62% |
Сравнение комиссий ALBG и QTJL
ALBG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALBG и QTJL
Ни ALBG, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ALBG and QTJL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALBG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QTJL.
ALBG and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for ALBG and 0.79% for QTJL.
Подберите оптимальное распределение для ALBG и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор