Сравнение ALAU.L с 500G.L
ALAU.L (Amundi MSCI Em Latin America) and 500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - ALAU.L is a Latin America Equities fund tracking the MSCI EM Latin America NR USD, while 500G.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, ALAU.L returned 7.95%/yr vs 15.40%/yr for 500G.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ALAU.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for 500G.L.
Доходность
Сравнение доходности ALAU.L и 500G.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ALAU.L торгуется в USD, в то время как 500G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALAU.L показывает доходность 10.04%, а 500G.L немного выше – 10.30%. За последние 10 лет акции ALAU.L уступали акциям 500G.L по среднегодовой доходности: 7.95% против 15.40% соответственно.
ALAU.L
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 7.95%
500G.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 15.40%
Сравнение доходности по годам ALAU.L и 500G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAU.L Amundi MSCI Em Latin America | 10.04% | 54.14% | -26.41% | 31.12% | 13.78% | -9.59% | -8.76% | 9.52% | -8.57% | 24.51% |
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.30% | 17.70% | 25.32% | 26.22% | -18.60% | 30.16% | 17.30% | 32.59% | -5.96% | 21.33% |
Correlation
The correlation between ALAU.L and 500G.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.19 |
Over the past year, ALAU.L and 500G.L have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAU.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск
ALAU.L
500G.L
Сравнение ALAU.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Em Latin America (ALAU.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALAU.L | 500G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.45 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.14 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 13.55 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALAU.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.52 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.88 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.96 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.01 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок ALAU.L и 500G.L
Максимальная просадка ALAU.L за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки 500G.L в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAU.L и 500G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAU.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -33.53% | -18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -8.87% | -3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.25% | -19.17% | -8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | -24.88% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.94% | -33.53% | -18.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -0.53% | -11.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -4.23% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.06% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAU.L и 500G.L
Amundi MSCI Em Latin America (ALAU.L) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что ALAU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAU.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 2.59% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.19% | 7.97% | +9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.13% | 11.05% | +9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.18% | 15.65% | +14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.65% | 16.13% | +29.52% |
Сравнение комиссий ALAU.L и 500G.L
ALAU.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии 500G.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAU.L и 500G.L
Ни ALAU.L, ни 500G.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ALAU.L and 500G.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALAU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALAU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for 500G.L.
ALAU.L is categorized as Latin America Equities, while 500G.L is S&P 500. ALAU.L tracks MSCI EM Latin America NR USD, while 500G.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.10% for ALAU.L and 0.15% for 500G.L.
Подберите оптимальное распределение для ALAU.L и 500G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор