PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALA.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALA.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALA.TO (AltaGas Ltd.) is a stock, while XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) is Global Equities fund actively managed by iShares. Over the past 5 years, ALA.TO returned 22.03%/yr vs 13.90%/yr for XEQT.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALA.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в AltaGas Ltd. (ALA.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALA.TO показывает доходность 33.22%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью 13.22%.

ALA.TO

1 день
1.95%
1 месяц
6.42%
С начала года
33.22%
6 месяцев
32.99%
1 год
48.49%
3 года*
36.61%
5 лет*
22.03%
10 лет*
11.28%

XEQT.TO

1 день
0.83%
1 месяц
6.02%
С начала года
13.22%
6 месяцев
11.68%
1 год
30.42%
3 года*
22.22%
5 лет*
13.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALA.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ALA.TO
AltaGas Ltd.		33.22%29.01%24.95%24.42%-10.99%52.14%0.41%5.21%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		13.22%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%

Correlation

The correlation between ALA.TO and XEQT.TO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2019 г.

0.27

The correlation between ALA.TO and XEQT.TO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AltaGas Ltd.

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с ALA.TO:
ALA.TO с PPL.TOALA.TO с AVAALA.TO с TPZ.TOALA.TO с FRU.TOALA.TO с ^TNXALA.TO с VFV.TOALA.TO с TLT
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с VOO

Доходность на риск

ALA.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALA.TO
Ранг доходности на риск ALA.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALA.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALA.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALA.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALA.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALA.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALA.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltaGas Ltd. (ALA.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALA.TOXEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.62

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.61

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.48

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

3.70

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.13

16.13

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALA.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALA.TO на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEQT.TO равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALA.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALA.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.62

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.07

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.96

-0.51

Просадки

Сравнение просадок ALA.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка ALA.TO за все время составила -74.97%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALA.TO и XEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALA.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.97%

-29.74%

-45.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-8.25%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

-15.08%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.83%

-19.56%

-8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.30%

-4.11%

-15.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.89%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ALA.TO и XEQT.TO

AltaGas Ltd. (ALA.TO) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что ALA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALA.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

3.70%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

9.41%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

11.65%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

13.13%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.85%

15.56%

+13.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALA.TO и XEQT.TO

Дивидендная доходность ALA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности XEQT.TO в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALA.TO
AltaGas Ltd.		2.31%3.01%3.56%4.03%4.53%3.65%5.14%4.85%15.06%7.39%5.99%6.10%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.47%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALA.TO and XEQT.TO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALA.TO и XEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор