Сравнение AJUL с NFXS
AJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - AJUL is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, AJUL returned 8.49% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. AJUL charges 0.79%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности AJUL и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJUL показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
AJUL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AJUL и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 | 3.30% | 7.63% | 0.56% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between AJUL and NFXS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.33 |
The correlation between AJUL and NFXS shifts across timeframes, from -0.33 (all time) to -0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJUL vs. NFXS — Ранг доходности на риск
AJUL
NFXS
Сравнение AJUL c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AJUL | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.36 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 2.06 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.08 | 5.64 | +17.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AJUL и NFXS
Максимальная просадка AJUL за все время составила -6.06%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJUL и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJUL | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.06% | -50.37% | +44.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.19% | -31.31% | +29.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.88% | +12.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -31.93% | +31.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 11.45% | -11.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJUL и NFXS
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) составляет 0.21%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что AJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJUL | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 7.74% | -7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 26.22% | -23.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 33.81% | -30.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 34.65% | -29.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 34.65% | -29.71% |
Сравнение комиссий AJUL и NFXS
AJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJUL и NFXS
AJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
AJUL and NFXS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (7.74%) compared to AJUL (0.21%). In terms of maximum drawdown, AJUL dropped -6.06% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs 8.49% for AJUL. On fees, AJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, AJUL has been the lower-risk option at 0.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.00% for AJUL.
AJUL is categorized as Options Trading, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Innovator and Direxion. Their fees differ too: 0.79% for AJUL and 1.03% for NFXS.
AJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJUL и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор