PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIYY с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIYY и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIYY показывает доходность -31.24%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.


AIYY

1 день
0.23%
1 месяц
0.82%
С начала года
-31.24%
6 месяцев
-33.10%
1 год
-58.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CSHP

1 день
-0.03%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIYY и CSHP


2026 (YTD)20252024
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF
-31.24%-58.98%0.28%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF
1.83%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between AIYY and CSHP is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

-0.01

The correlation between AIYY and CSHP shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax AI Option Income Strategy ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Доходность на риск

AIYY vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIYY
Ранг доходности на риск AIYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIYY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIYY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIYY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIYY: 33
Ранг коэф-та Мартина

CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIYY c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AIYYCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-12.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-29.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

6.46

-5.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

65.45

-66.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

381.67

-382.86

AIYY vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIYY на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIYY и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIYY и CSHP

Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и CSHP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIYYCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-0.08%

-79.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.33%

-0.06%

-68.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.54%

-0.04%

-77.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.68%

-0.00%

-41.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.68%

0.01%

+49.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AIYY и CSHP

YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIYYCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.30%

0.16%

+15.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.30%

0.27%

+39.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.04%

0.36%

+53.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.29%

0.41%

+49.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.29%

0.41%

+49.88%

Сравнение комиссий AIYY и CSHP

AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIYY и CSHP

Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 153.28%, что больше доходности CSHP в 3.91%


ПозицияTTM20252024
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF
153.28%168.33%98.26%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF
3.91%5.39%1.96%

Часто задаваемые вопросы


AIYY and CSHP have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIYY has higher volatility (15.30%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.48% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -58.91% for AIYY. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -58.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.

AIYY has the higher dividend yield at 153.28%, compared with 3.91% for CSHP.

AIYY is categorized as Derivative Income, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIYY и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор