PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIYY с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIYY и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIYY показывает доходность -24.26%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.


AIYY

1 день
-3.43%
1 месяц
9.34%
С начала года
-24.26%
6 месяцев
-29.50%
1 год
-57.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CSHP

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.93%
1 год
3.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIYY и CSHP


2026 (YTD)20252024
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF
-24.26%-58.98%4.59%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF
1.63%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between AIYY and CSHP is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

-0.01

The correlation between AIYY and CSHP shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax AI Option Income Strategy ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Доходность на риск

AIYY vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIYY
Ранг доходности на риск AIYY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIYY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIYY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIYY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIYY: 33
Ранг коэф-та Мартина

CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIYY c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIYYCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-12.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-32.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

7.44

-6.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

65.71

-66.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

432.16

-433.37

AIYY vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIYY на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIYY и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIYYCSHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

11.91

-12.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.83

10.75

-11.58

Просадки

Сравнение просадок AIYY и CSHP

Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и CSHP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIYYCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-0.08%

-79.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.33%

-0.06%

-68.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.26%

0.00%

-75.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-0.00%

-41.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.63%

0.01%

+47.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AIYY и CSHP

YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIYYCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.67%

0.07%

+15.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.16%

0.24%

+38.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.83%

0.33%

+53.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.52%

0.40%

+50.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.52%

0.40%

+50.12%

Сравнение комиссий AIYY и CSHP

AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIYY и CSHP

Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 158.78%, что больше доходности CSHP в 3.92%


ПозицияTTM20252024
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF
158.78%168.33%98.26%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF
3.92%5.39%1.96%

Часто задаваемые вопросы


AIYY and CSHP have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIYY has higher volatility (15.67%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.48% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs -57.47% for AIYY. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs -57.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.

AIYY has the higher dividend yield at 158.78%, compared with 3.92% for CSHP.

AIYY is categorized as Derivative Income, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIYY и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор