PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVI с VIDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVI с VIDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) and VIDI (Vident International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. AIVI is actively managed, while VIDI is passively managed. Over the past 10 years, AIVI returned 8.60%/yr vs 10.88%/yr for VIDI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AIVI charges 0.58%/yr vs 0.59%/yr for VIDI.

Доходность

Сравнение доходности AIVI и VIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Vident International Equity Fund (VIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVI показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 22.11%. За последние 10 лет акции AIVI уступали акциям VIDI по среднегодовой доходности: 8.60% против 10.88% соответственно.

AIVI

1 день
0.52%
1 месяц
1.80%
С начала года
9.99%
6 месяцев
13.68%
1 год
23.85%
3 года*
18.62%
5 лет*
10.06%
10 лет*
8.60%

VIDI

1 день
-0.36%
1 месяц
5.51%
С начала года
22.11%
6 месяцев
25.01%
1 год
48.31%
3 года*
27.28%
5 лет*
12.06%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVI и VIDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		9.99%38.68%2.07%18.11%-9.78%9.33%-1.28%17.55%-9.25%20.63%
VIDI
Vident International Equity Fund		22.11%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.65%33.56%

Correlation

The correlation between AIVI and VIDI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г.

0.85

The correlation between AIVI and VIDI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIVI и VIDI

Секторы
AIVI
VIDI

Финансовые услуги

39.3%
18.5%

Промышленность

16.1%
18.8%

Потребительский защитный сектор

7.2%
6.2%

Сырьевые материалы

6.7%
8.4%

Энергетика

5.6%
8.0%

Коммунальные услуги

5.4%
3.1%

Потребительский циклический сектор

5.2%
10.4%

Здравоохранение

5.2%
6.1%

Технологии

3.3%
13.7%

Недвижимость

3.1%
0.8%

Коммуникационные услуги

2.9%
6.0%

Финансовые услуги

AIVI
39.3%
VIDI
18.5%

Промышленность

AIVI
16.1%
VIDI
18.8%

Потребительский защитный сектор

AIVI
7.2%
VIDI
6.2%

Сырьевые материалы

AIVI
6.7%
VIDI
8.4%

Энергетика

AIVI
5.6%
VIDI
8.0%

Коммунальные услуги

AIVI
5.4%
VIDI
3.1%

Потребительский циклический сектор

AIVI
5.2%
VIDI
10.4%

Здравоохранение

AIVI
5.2%
VIDI
6.1%

Технологии

AIVI
3.3%
VIDI
13.7%

Недвижимость

AIVI
3.1%
VIDI
0.8%

Коммуникационные услуги

AIVI
2.9%
VIDI
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund

Vident International Equity Fund

Часто сравнивают с AIVI:
AIVI с AIVLAIVI с VOOAIVI с DWMFAIVI с EFASAIVI с SDIVAIVI с VEUAIVI с DGRO
Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с VWILXVIDI с SCHDVIDI с VXUS

Доходность на риск

AIVI vs. VIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVI
Ранг доходности на риск AIVI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVI c VIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVIVIDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
3.37

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
4.38

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.61

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

4.82

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

18.57

-10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVI vs. VIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVI на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа VIDI равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVI и VIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVIVIDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

3.37

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.76

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.43

-0.19

Просадки

Сравнение просадок AIVI и VIDI

Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и VIDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVIVIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-48.39%

-17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-10.07%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.71%

-14.54%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-30.00%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-48.39%

+12.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-1.39%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-10.38%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.61%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVI и VIDI

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Vident International Equity Fund (VIDI) имеют волатильность 4.04% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVIVIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.13%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

11.95%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

14.43%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

15.94%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

18.01%

-1.54%

Сравнение комиссий AIVI и VIDI

AIVI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVI и VIDI

Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VIDI в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		4.19%4.70%4.94%5.05%4.32%5.53%3.50%4.31%4.21%3.65%3.98%4.23%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.64%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

AIVI and VIDI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIDI has higher volatility (4.13%) compared to AIVI (4.04%). In terms of maximum drawdown, AIVI dropped -65.98% vs VIDI's -48.39%.

On 10-year performance, VIDI leads with 10.88% vs 8.60% for AIVI. On fees, AIVI is cheaper at 0.58% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIDI has performed better with a 10.88% return vs 8.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for VIDI.

AIVI has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 3.64% for VIDI.

They also come from different issuers: WisdomTree and Vident. Their fees differ too: 0.58% for AIVI and 0.59% for VIDI.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVI и VIDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор