Сравнение AIR.DE с BTC-USD
AIR.DE (Airbus SE) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, AIR.DE returned 15.30%/yr vs 56.04%/yr for BTC-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIR.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AIR.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AIR.DE показывает доходность -5.53%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -23.33%. За последние 10 лет акции AIR.DE уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 15.30% против 56.04% соответственно.
AIR.DE
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- -5.53%
- 6 месяцев
- -4.26%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 15.30%
BTC-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -16.01%
- С начала года
- -23.33%
- 6 месяцев
- -22.33%
- 1 год
- -37.65%
- 3 года*
- 33.37%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 56.04%
Сравнение доходности по годам AIR.DE и BTC-USD
Correlation
The correlation between AIR.DE and BTC-USD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2012 г. | 0.05 |
The correlation between AIR.DE and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIR.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
AIR.DE
BTC-USD
Сравнение AIR.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Airbus SE (AIR.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIR.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.87 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.75 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | -1.28 | +2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIR.DE и BTC-USD
Максимальная просадка AIR.DE за все время составила -81.31%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIR.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.31% | -83.05% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.96% | -50.24% | +22.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.96% | -50.24% | +22.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.96% | -73.60% | +45.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.47% | -82.51% | +18.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.31% | -46.36% | +31.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.30% | -40.06% | +14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.76% | 34.95% | -22.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIR.DE и BTC-USD
Текущая волатильность для Airbus SE (AIR.DE) составляет 10.12%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что AIR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIR.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 11.71% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.75% | 34.74% | -10.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.01% | 35.32% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.98% | 44.65% | -15.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.87% | 55.67% | -20.80% |
Часто задаваемые вопросы
AIR.DE and BTC-USD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIR.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор