PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIQ с VWRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIQ с VWRP.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) and VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIQ returned 16.96%/yr vs 10.88%/yr for VWRP.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIQ charges 0.68%/yr vs 0.22%/yr for VWRP.L.

Доходность

Сравнение доходности AIQ и VWRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AIQ торгуется в USD, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность 25.84%, что значительно выше, чем у VWRP.L с доходностью 10.09%.

AIQ

1 день
0.08%
1 месяц
4.85%
С начала года
25.84%
6 месяцев
26.79%
1 год
54.15%
3 года*
32.14%
5 лет*
16.96%
10 лет*
—

VWRP.L

1 день
1.49%
1 месяц
1.32%
С начала года
10.09%
6 месяцев
11.55%
1 год
26.47%
3 года*
19.68%
5 лет*
10.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIQ и VWRP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		25.84%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%5.17%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		10.09%22.54%17.61%21.74%-18.20%18.91%15.71%8.28%

Correlation

The correlation between AIQ and VWRP.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.64

The correlation between AIQ and VWRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIQ и VWRP.L

Секторы
AIQ
VWRP.L

Технологии

77.4%
29.0%

Коммуникационные услуги

11.0%
8.8%

Потребительский циклический сектор

7.2%
9.4%

Промышленность

3.4%
11.0%

Финансовые услуги

0.5%
16.1%

Здравоохранение

0.4%
8.0%

Сырьевые материалы

-

3.8%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

4.2%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

AIQ
77.4%
VWRP.L
29.0%

Коммуникационные услуги

AIQ
11.0%
VWRP.L
8.8%

Потребительский циклический сектор

AIQ
7.2%
VWRP.L
9.4%

Промышленность

AIQ
3.4%
VWRP.L
11.0%

Финансовые услуги

AIQ
0.5%
VWRP.L
16.1%

Здравоохранение

AIQ
0.4%
VWRP.L
8.0%

Сырьевые материалы

AIQ

-

VWRP.L
3.8%

Потребительский защитный сектор

AIQ

-

VWRP.L
5.0%

Энергетика

AIQ

-

VWRP.L
4.2%

Недвижимость

AIQ

-

VWRP.L
1.9%

Коммунальные услуги

AIQ

-

VWRP.L
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с ARKK
Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с SSAC.LVWRP.L с VUAA.L

Доходность на риск

AIQ vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQ c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIQVWRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.08

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.04

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.77

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

11.75

-1.32

AIQ vs. VWRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRP.L равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и VWRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIQ и VWRP.L

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что больше максимальной просадки VWRP.L в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и VWRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIQVWRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-33.23%

-11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-9.07%

-7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

-16.33%

-10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

-26.82%

-17.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-2.16%

-6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-5.39%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

2.14%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и VWRP.L

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что AIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIQVWRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.90%

3.80%

+9.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.38%

9.51%

+11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

12.08%

+13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.74%

15.09%

+10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

16.95%

+8.76%

Сравнение комиссий AIQ и VWRP.L

AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VWRP.L в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и VWRP.L

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как VWRP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.15%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIQ and VWRP.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

AIQ is categorized as Technology Equities, while VWRP.L is Global Equities. AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while VWRP.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for AIQ and 0.22% for VWRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIQ и VWRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор