PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIONX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIONX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

AIONX - это пассивный фонд от AQR Funds, который отслеживает доходность MSCI World Ex-USA Index. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AIONX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIONX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIONX
AQR International Momentum Style Fund Class N		0.00%34.58%8.41%16.39%-19.64%11.72%16.32%22.29%-15.50%24.41%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

AIONX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.89%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.63%
1 год
23.28%
3 года*
17.24%
5 лет*
8.40%
10 лет*
8.58%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR International Momentum Style Fund Class N

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с AIONX:
AIONX с BIGFXAIONX с PPYPXAIONX с ANDIXAIONX с AQRIXAIONX с EPDPXAIONX с AMOMXAIONX с GSIMX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий AIONX и SIMYX

AIONX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

AIONX
AQR International Momentum Style Fund Class N
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

AIONX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIONX
Ранг доходности на риск AIONX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIONX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIONX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIONX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIONX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIONX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIONX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIONXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.97

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.57

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.79

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

10.56

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIONX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIONX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIONX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIONXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.97

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.60

-0.18

Корреляция

Корреляция между AIONX и SIMYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIONX и SIMYX

Дивидендная доходность AIONX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.62%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIONX
AQR International Momentum Style Fund Class N		14.62%14.62%21.87%11.32%2.62%1.77%0.95%2.12%1.85%1.96%2.23%1.30%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIONX и SIMYX

Максимальная просадка AIONX за все время составила -32.32%, примерно равная максимальной просадке SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIONX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIONXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.32%

-32.14%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-8.55%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.32%

-25.06%

-7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-5.81%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-6.14%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.26%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AIONX и SIMYX

AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что AIONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIONXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

5.00%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

7.43%

+4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

12.61%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

11.33%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

12.25%

+4.48%