PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIONX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIONX с FSKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

AIONX - это пассивный фонд от AQR Funds, который отслеживает доходность MSCI World Ex-USA Index. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AIONX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIONX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIONX
AQR International Momentum Style Fund Class N		0.00%34.58%8.41%16.39%-19.64%11.72%16.32%22.29%-15.50%24.99%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции AIONX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 8.58% против 6.20% соответственно.

AIONX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.89%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.63%
1 год
23.28%
3 года*
17.24%
5 лет*
8.40%
10 лет*
8.58%

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR International Momentum Style Fund Class N

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с AIONX:
AIONX с BIGFXAIONX с PPYPXAIONX с ANDIXAIONX с AQRIXAIONX с EPDPXAIONX с AMOMXAIONX с GSIMX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий AIONX и FSKLX

AIONX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

AIONX
AQR International Momentum Style Fund Class N
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

AIONX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIONX
Ранг доходности на риск AIONX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIONX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIONX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIONX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIONX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIONX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIONX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIONXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.53

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.09

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.09

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

7.33

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIONX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIONX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKLX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIONX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIONXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.53

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.47

-0.05

Корреляция

Корреляция между AIONX и FSKLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIONX и FSKLX

Дивидендная доходность AIONX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.62%, что больше доходности FSKLX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIONX
AQR International Momentum Style Fund Class N		14.62%14.62%21.87%11.32%2.62%1.77%0.95%2.12%1.85%1.96%2.23%1.30%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок AIONX и FSKLX

Максимальная просадка AIONX за все время составила -32.32%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIONX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIONXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.32%

-27.26%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-8.64%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.32%

-24.99%

-7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.32%

-27.26%

-5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-5.92%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-5.14%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.46%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AIONX и FSKLX

AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что AIONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIONXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

4.55%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

7.50%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

12.34%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

11.45%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

11.90%

+4.83%