Сравнение AIONX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
AIONX - это пассивный фонд от AQR Funds, который отслеживает доходность MSCI World Ex-USA Index. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AIONX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIONX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIONX AQR International Momentum Style Fund Class N | -3.44% | 34.58% | 8.41% | 16.39% | -19.64% | 11.72% | 16.32% | 22.29% | -15.50% | 24.99% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, AIONX показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции AIONX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 8.20% против 10.12% соответственно.
AIONX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.46%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 8.20%
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIONX и EPDIX
AIONX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
AIONX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
AIONX
EPDIX
Сравнение AIONX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIONX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 3.01 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 3.56 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.57 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.43 | -2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 17.97 | -11.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIONX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 3.01 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.08 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.68 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.47 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между AIONX и EPDIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIONX и EPDIX
Дивидендная доходность AIONX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.14%, что больше доходности EPDIX в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIONX AQR International Momentum Style Fund Class N | 15.14% | 14.62% | 21.87% | 11.32% | 2.62% | 1.77% | 0.95% | 2.12% | 1.85% | 1.96% | 2.23% | 1.30% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок AIONX и EPDIX
Максимальная просадка AIONX за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIONX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIONX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.32% | -38.23% | +5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -10.92% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.32% | -20.98% | -11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.32% | -32.84% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -7.22% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -10.88% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.69% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIONX и EPDIX
AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что AIONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIONX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 7.10% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | 11.60% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 16.22% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 14.05% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 14.88% | +1.81% |