PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIO с GTTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIO с GTTIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AIO (Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund) and GTTIX (Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, AIO returned 13.23%/yr vs 6.53%/yr for GTTIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIO charges 1.41%/yr vs 0.90%/yr for GTTIX.

Доходность

Сравнение доходности AIO и GTTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIO показывает доходность 32.52%, что значительно выше, чем у GTTIX с доходностью 12.42%.

AIO

1 день
-2.33%
1 месяц
7.33%
С начала года
32.52%
6 месяцев
30.74%
1 год
34.16%
3 года*
27.70%
5 лет*
13.23%
10 лет*
—

GTTIX

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.96%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.95%
1 год
31.91%
3 года*
22.38%
5 лет*
6.53%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIO и GTTIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		32.52%0.48%54.48%19.27%-28.06%13.51%46.27%1.05%
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		12.42%27.42%14.93%22.82%-28.59%5.17%16.44%3.98%

Correlation

The correlation between AIO and GTTIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2019 г.

0.63

The correlation between AIO and GTTIX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I

Часто сравнивают с AIO:
AIO с AIQAIO с BSTAIO с XLKAIO с SPYIAIO с SPYAIO с MSMAIO с SPMO
Часто сравнивают с GTTIX:
GTTIX с ICTEXGTTIX с STPAXGTTIX с CCOYXGTTIX с FSPTXGTTIX с STKGTTIX с WIREXGTTIX с PRGTX

Доходность на риск

AIO vs. GTTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIO
Ранг доходности на риск AIO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GTTIX
Ранг доходности на риск GTTIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIO c GTTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) и Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIOGTTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.32

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.32

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.74

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

9.20

-0.32

AIO vs. GTTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIO на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTTIX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIO и GTTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIO и GTTIX

Максимальная просадка AIO за все время составила -44.88%, что больше максимальной просадки GTTIX в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIO и GTTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIOGTTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.88%

-39.84%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-9.08%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.23%

-15.74%

-14.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.39%

-39.84%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-6.14%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-8.14%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.68%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AIO и GTTIX

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I (GTTIX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что AIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIOGTTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

6.22%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

11.40%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

14.67%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.26%

16.52%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

16.44%

+10.47%

Сравнение комиссий AIO и GTTIX

AIO берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии GTTIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIO и GTTIX

Дивидендная доходность AIO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что меньше доходности GTTIX в 15.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIO
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund		10.90%13.75%7.30%10.34%11.12%19.97%9.31%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
GTTIX
Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I		15.95%17.94%0.00%0.32%2.29%6.74%3.09%7.22%6.96%7.11%7.34%8.62%

Часто задаваемые вопросы

AIO and GTTIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIO has higher volatility (7.95%) compared to GTTIX (6.22%). In terms of maximum drawdown, AIO dropped -44.88% vs GTTIX's -39.84%.

GTTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIO и GTTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор