PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINTX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AINTX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel International Fund (AINTX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

AINTX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AINTX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel International Fund (AINTX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AINTX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AINTX
Ariel International Fund		-2.93%31.39%5.23%10.02%-11.33%4.31%6.84%12.83%-9.82%16.35%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, AINTX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции AINTX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 5.43% против 9.04% соответственно.

AINTX

1 день
2.37%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
-1.02%
1 год
13.97%
3 года*
11.90%
5 лет*
6.32%
10 лет*
5.43%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel International Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с AINTX:
AINTX с SLMCXAINTX с VGTAINTX с VONGAINTX с SPYAINTX с VBAINTX с ARFFXAINTX с CAAPX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий AINTX и PPYPX

AINTX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

AINTX
Ariel International Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

AINTX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINTX
Ранг доходности на риск AINTX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINTX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINTX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINTX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINTX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINTX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel International Fund (AINTX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AINTXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.24

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.85

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.83

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

13.07

-9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINTX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINTX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINTX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AINTXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.24

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.48

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.46

0.00

Корреляция

Корреляция между AINTX и PPYPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINTX и PPYPX

Дивидендная доходность AINTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.67%, что больше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AINTX
Ariel International Fund		15.67%15.21%6.28%1.64%0.00%2.54%1.47%1.59%1.17%1.76%1.69%0.20%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AINTX и PPYPX

Максимальная просадка AINTX за все время составила -27.95%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINTX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AINTXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.95%

-42.48%

+14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-10.21%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.51%

-35.65%

+10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.95%

-42.48%

+14.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-4.08%

-6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-10.28%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.43%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AINTX и PPYPX

Ariel International Fund (AINTX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что AINTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AINTXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

5.49%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

10.15%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

15.41%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

19.61%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

19.08%

-5.57%