PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AINTX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AINTX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel International Fund (AINTX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

AINTX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности AINTX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel International Fund (AINTX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AINTX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AINTX
Ariel International Fund		-2.93%31.39%5.23%10.02%-11.33%4.31%6.84%12.83%-9.82%16.35%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, AINTX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции AINTX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 5.43% против 9.87% соответственно.

AINTX

1 день
2.37%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
-1.02%
1 год
13.97%
3 года*
11.90%
5 лет*
6.32%
10 лет*
5.43%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel International Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с AINTX:
AINTX с SLMCXAINTX с VGTAINTX с VONGAINTX с SPYAINTX с VBAINTX с ARFFXAINTX с CAAPX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с IGAAXGTMIX с AAIEXGTMIX с ANDIX

Сравнение комиссий AINTX и GTMIX

AINTX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

AINTX
Ariel International Fund
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

AINTX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINTX
Ранг доходности на риск AINTX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINTX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINTX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINTX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINTX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINTX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINTX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel International Fund (AINTX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AINTXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.67

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

3.40

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.52

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

3.54

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

16.76

-13.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINTX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINTX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINTX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AINTXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.67

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.76

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.62

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.06

Корреляция

Корреляция между AINTX и GTMIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINTX и GTMIX

Дивидендная доходность AINTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.67%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AINTX
Ariel International Fund		15.67%15.21%6.28%1.64%0.00%2.54%1.47%1.59%1.17%1.76%1.69%0.20%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок AINTX и GTMIX

Максимальная просадка AINTX за все время составила -27.95%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINTX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AINTXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.95%

-58.31%

+30.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-11.24%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.51%

-28.81%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.95%

-40.32%

+12.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-4.51%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-12.75%

+7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.38%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AINTX и GTMIX

Ariel International Fund (AINTX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что AINTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AINTXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

5.97%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

9.56%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

15.56%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

14.91%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

16.06%

-2.55%