PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIL.DE с AMEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIL.DE с AMEA.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

AIL.DE (Air Liquide SA) is a stock, while AMEA.DE (Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Asia. Over the past 10 years, AIL.DE returned 19.78%/yr vs 10.98%/yr for AMEA.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AIL.DE и AMEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Air Liquide SA (AIL.DE) и Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIL.DE показывает доходность 32.88%, что значительно выше, чем у AMEA.DE с доходностью 31.18%. За последние 10 лет акции AIL.DE превзошли акции AMEA.DE по среднегодовой доходности: 19.78% против 10.98% соответственно.

AIL.DE

1 день
0.69%
1 месяц
3.78%
С начала года
32.88%
6 месяцев
33.51%
1 год
22.40%
3 года*
18.71%
5 лет*
17.93%
10 лет*
19.78%

AMEA.DE

1 день
-1.53%
1 месяц
1.18%
С начала года
31.18%
6 месяцев
33.81%
1 год
50.61%
3 года*
23.15%
5 лет*
8.40%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIL.DE и AMEA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIL.DE
Air Liquide SA		32.88%5.64%8.44%34.97%8.04%16.88%10.01%48.66%4.49%15.05%
AMEA.DE
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR		31.18%18.02%18.95%3.13%-15.22%1.46%15.62%22.11%-12.33%25.52%

Correlation

The correlation between AIL.DE and AMEA.DE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2011 г.

0.34

Over the past year, the correlation between AIL.DE and AMEA.DE has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Air Liquide SA

Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с AIL.DE:
AIL.DE с 0OFM.LAIL.DE с SPYAIL.DE с TTEAIL.DE с PAXG.LAIL.DE с NVOAIL.DE с COSTAIL.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с AMEA.DE:
AMEA.DE с CEBL.DEAMEA.DE с LCUA.DEAMEA.DE с XZEM.DEAMEA.DE с EXXT.DEAMEA.DE с 18MK.DEAMEA.DE с LYY0.DEAMEA.DE с AMEW.DE

Доходность на риск

AIL.DE vs. AMEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIL.DE
Ранг доходности на риск AIL.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIL.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIL.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIL.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIL.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIL.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AMEA.DE
Ранг доходности на риск AMEA.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEA.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEA.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEA.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEA.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEA.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIL.DE c AMEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Liquide SA (AIL.DE) и Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIL.DEAMEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.41

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.11

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

4.35

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

14.81

-11.84

AIL.DE vs. AMEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIL.DE на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа AMEA.DE равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIL.DE и AMEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIL.DE и AMEA.DE

Максимальная просадка AIL.DE за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки AMEA.DE в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIL.DE и AMEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIL.DEAMEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.52%

-35.43%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.87%

-11.58%

-4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

-20.46%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-28.77%

+6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.49%

-33.29%

+2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.12%

+6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-10.79%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

3.41%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AIL.DE и AMEA.DE

Текущая волатильность для Air Liquide SA (AIL.DE) составляет 5.62%, в то время как у Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (AMEA.DE) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что AIL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIL.DEAMEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

10.02%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

18.23%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

20.92%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

18.65%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.16%

19.08%

+9.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIL.DE и AMEA.DE

Дивидендная доходность AIL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как AMEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIL.DE
Air Liquide SA		1.95%2.26%2.06%2.02%2.38%2.38%2.67%2.54%3.65%3.28%3.65%3.65%
AMEA.DE
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIL.DE and AMEA.DE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIL.DE и AMEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор