Сравнение AIGP.L с SGLD.L
AIGP.L (WisdomTree Precious Metals) and SGLD.L (Invesco Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - AIGP.L is a Precious Metals fund tracking the Bloomberg Precious Metals, while SGLD.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIGP.L returned 9.36%/yr vs 11.45%/yr for SGLD.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AIGP.L charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for SGLD.L.
Доходность
Сравнение доходности AIGP.L и SGLD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIGP.L показывает доходность -9.45%, что значительно ниже, чем у SGLD.L с доходностью -7.02%. За последние 10 лет акции AIGP.L уступали акциям SGLD.L по среднегодовой доходности: 9.36% против 11.45% соответственно.
AIGP.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -10.58%
- 6 месяцев
- -18.79%
- С начала года
- -9.45%
- 1 год
- 27.71%
- 3 года*
- 26.38%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 9.36%
SGLD.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -8.01%
- 6 месяцев
- -12.74%
- С начала года
- -7.02%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам AIGP.L и SGLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGP.L WisdomTree Precious Metals | -9.45% | 78.65% | 23.25% | 7.81% | -0.87% | -7.85% | 24.21% | 15.96% | -4.62% | 7.58% |
SGLD.L Invesco Physical Gold ETC | -7.02% | 64.87% | 26.23% | 13.36% | -0.08% | -4.08% | 24.18% | 18.33% | -1.30% | 11.54% |
Correlation
The correlation between AIGP.L and SGLD.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г. | 0.94 |
The correlation between AIGP.L and SGLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIGP.L vs. SGLD.L — Ранг доходности на риск
AIGP.L
SGLD.L
Сравнение AIGP.L c SGLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) и Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIGP.L | SGLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.82 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 1.96 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIGP.L и SGLD.L
Максимальная просадка AIGP.L за все время составила -55.04%, что больше максимальной просадки SGLD.L в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGP.L и SGLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIGP.L | SGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.04% | -45.21% | -9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.19% | -24.36% | -6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.19% | -24.36% | -6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.19% | -24.36% | -6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.19% | -24.36% | -6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.19% | -24.35% | -6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.57% | -17.97% | -10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.58% | 10.18% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGP.L и SGLD.L
WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что AIGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIGP.L | SGLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 6.96% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.26% | 22.99% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.43% | 26.36% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 17.72% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 15.71% | +3.00% |
Сравнение комиссий AIGP.L и SGLD.L
AIGP.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SGLD.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGP.L и SGLD.L
Ни AIGP.L, ни SGLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, AIGP.L and SGLD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SGLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for AIGP.L.
AIGP.L is categorized as Precious Metals, while SGLD.L is Gold. AIGP.L tracks Bloomberg Precious Metals, while SGLD.L tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for AIGP.L and 0.12% for SGLD.L.
Подберите оптимальное распределение для AIGP.L и SGLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор