Сравнение AIGO.TO с TECH.TO
AIGO.TO (Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF) and TECH.TO (Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD) are both Technology Equities funds - AIGO.TO tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index while TECH.TO tracks the Solactive FANGMA Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, AIGO.TO returned 68.02% vs 15.91% for TECH.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIGO.TO charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for TECH.TO.
Доходность
Сравнение доходности AIGO.TO и TECH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIGO.TO показывает доходность 35.91%, что значительно выше, чем у TECH.TO с доходностью 1.79%.
AIGO.TO
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 19.09%
- С начала года
- 35.91%
- 6 месяцев
- 33.90%
- 1 год
- 68.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECH.TO
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 25.26%
- 5 лет*
- 15.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIGO.TO и TECH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIGO.TO Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF | 35.91% | 24.70% | 19.81% |
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | 1.79% | 18.22% | 17.70% |
Correlation
The correlation between AIGO.TO and TECH.TO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г. | 0.51 |
The correlation between AIGO.TO and TECH.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIGO.TO vs. TECH.TO — Ранг доходности на риск
AIGO.TO
TECH.TO
Сравнение AIGO.TO c TECH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) и Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGO.TO | TECH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.17 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 0.96 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 3.08 | +9.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGO.TO | TECH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 0.92 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 0.59 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок AIGO.TO и TECH.TO
Максимальная просадка AIGO.TO за все время составила -26.71%, что меньше максимальной просадки TECH.TO в -47.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGO.TO и TECH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIGO.TO | TECH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.71% | -47.92% | +21.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.14% | -16.59% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -3.35% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -12.31% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 5.18% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGO.TO и TECH.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что AIGO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIGO.TO | TECH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 4.38% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.97% | 12.67% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 17.47% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 26.43% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 26.36% | -2.14% |
Сравнение комиссий AIGO.TO и TECH.TO
AIGO.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TECH.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGO.TO и TECH.TO
Дивидендная доходность AIGO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности TECH.TO в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIGO.TO Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF | 0.06% | 0.09% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | 0.11% | 0.12% | 0.14% | 0.20% | 0.35% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
AIGO.TO and TECH.TO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TECH.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TECH.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for AIGO.TO.
AIGO.TO tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while TECH.TO tracks Solactive FANGMA Equal Weight Index. They also come from different issuers: Global X and Evolve. Their fees differ too: 0.60% for AIGO.TO and 0.40% for TECH.TO.
Подберите оптимальное распределение для AIGO.TO и TECH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор