Сравнение AIGI.L с 3USL.L
AIGI.L (WisdomTree Industrial Metals) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - AIGI.L is a Metals fund tracking the Bloomberg Industrial Metals, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIGI.L returned 8.39%/yr vs 28.49%/yr for 3USL.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. AIGI.L charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.
Доходность
Сравнение доходности AIGI.L и 3USL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIGI.L показывает доходность 15.82%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 25.13%. За последние 10 лет акции AIGI.L уступали акциям 3USL.L по среднегодовой доходности: 8.39% против 28.49% соответственно.
AIGI.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 15.82%
- 6 месяцев
- 20.86%
- 1 год
- 31.77%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 8.39%
3USL.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 8.78%
- С начала года
- 25.13%
- 6 месяцев
- 25.16%
- 1 год
- 76.37%
- 3 года*
- 50.50%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 28.49%
Сравнение доходности по годам AIGI.L и 3USL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGI.L WisdomTree Industrial Metals | 15.82% | 19.43% | 3.07% | -11.78% | -2.91% | 28.67% | 14.31% | 6.29% | -19.44% | 26.54% |
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 25.13% | 28.97% | 64.00% | 70.49% | -57.35% | 101.77% | 7.89% | 97.98% | -27.34% | 69.34% |
Correlation
The correlation between AIGI.L and 3USL.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIGI.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск
AIGI.L
3USL.L
Сравнение AIGI.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGI.L | 3USL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.06 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 12.28 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGI.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.25 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.47 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.60 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок AIGI.L и 3USL.L
Максимальная просадка AIGI.L за все время составила -69.67%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGI.L и 3USL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIGI.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.67% | -76.72% | +7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -25.29% | +12.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.72% | -48.69% | +27.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.99% | -63.47% | +21.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -76.72% | +34.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.66% | -1.82% | -22.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.42% | -15.26% | -30.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 6.31% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGI.L и 3USL.L
Текущая волатильность для WisdomTree Industrial Metals (AIGI.L) составляет 5.54%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что AIGI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIGI.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 9.42% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 25.26% | -11.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 34.36% | -14.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 47.39% | -25.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 48.51% | -29.02% |
Сравнение комиссий AIGI.L и 3USL.L
AIGI.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGI.L и 3USL.L
Ни AIGI.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIGI.L and 3USL.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIGI.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIGI.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.
AIGI.L is categorized as Metals, while 3USL.L is Leveraged Equities. AIGI.L tracks Bloomberg Industrial Metals, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. Their fees differ too: 0.49% for AIGI.L and 0.75% for 3USL.L.
Подберите оптимальное распределение для AIGI.L и 3USL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор