PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGG.L с COPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGG.L с COPA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIGG.L (WisdomTree Grains) and COPA.L (WisdomTree Copper) are both exchange-traded funds - AIGG.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Grains, while COPA.L is a Metals fund tracking the Bloomberg Copper Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIGG.L returned -3.19%/yr vs 10.33%/yr for COPA.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AIGG.L и COPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Grains (AIGG.L) и WisdomTree Copper (COPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIGG.L показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у COPA.L с доходностью 13.93%. За последние 10 лет акции AIGG.L уступали акциям COPA.L по среднегодовой доходности: -3.19% против 10.33% соответственно.

AIGG.L

1 день
-2.49%
1 месяц
-7.26%
С начала года
2.81%
6 месяцев
-0.90%
1 год
-1.58%
3 года*
-8.84%
5 лет*
-5.09%
10 лет*
-3.19%

COPA.L

1 день
0.27%
1 месяц
5.86%
С начала года
13.93%
6 месяцев
19.36%
1 год
27.59%
3 года*
19.08%
5 лет*
7.06%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGG.L и COPA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGG.L
WisdomTree Grains		2.81%-6.10%-17.98%-13.17%16.03%20.28%17.82%-2.93%-6.42%-11.59%
COPA.L
WisdomTree Copper		13.93%36.37%4.81%2.66%-13.58%24.36%21.41%4.90%-20.37%26.83%

Correlation

The correlation between AIGG.L and COPA.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.25

The correlation between AIGG.L and COPA.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Grains

WisdomTree Copper

Часто сравнивают с AIGG.L:
AIGG.L с WEAT.LAIGG.L с QQQAIGG.L с AIGA.LAIGG.L с CORN.LAIGG.L с FAGR.LAIGG.L с SUGA.LAIGG.L с SPY
Часто сравнивают с COPA.L:
COPA.L с COPXCOPA.L с CPERCOPA.L с HG=FCOPA.L с PPFB.DECOPA.L с SI=FCOPA.L с ^GSPCCOPA.L с VOO

Доходность на риск

AIGG.L vs. COPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGG.L
Ранг доходности на риск AIGG.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGG.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
COPA.L
Ранг доходности на риск COPA.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPA.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPA.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPA.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPA.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPA.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGG.L c COPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Grains (AIGG.L) и WisdomTree Copper (COPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGG.LCOPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.91

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
1.24

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.22

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.19

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

2.57

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGG.L vs. COPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGG.L на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа COPA.L равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGG.L и COPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGG.LCOPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.91

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.27

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.44

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.09

-0.28

Просадки

Сравнение просадок AIGG.L и COPA.L

Максимальная просадка AIGG.L за все время составила -73.81%, что больше максимальной просадки COPA.L в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGG.L и COPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGG.LCOPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.81%

-67.44%

-6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-25.25%

+13.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.60%

-25.25%

-13.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.45%

-34.64%

-12.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.40%

-38.75%

-9.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.24%

-2.26%

-61.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.70%

-33.24%

-17.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

11.73%

-5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGG.L и COPA.L

Текущая волатильность для WisdomTree Grains (AIGG.L) составляет 7.85%, в то время как у WisdomTree Copper (COPA.L) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что AIGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGG.LCOPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

8.83%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

18.91%

-6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

33.17%

-16.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

26.20%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

23.28%

-3.86%

Сравнение комиссий AIGG.L и COPA.L

И AIGG.L, и COPA.L имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGG.L и COPA.L

Ни AIGG.L, ни COPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIGG.L and COPA.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIGG.L and COPA.L have the same expense ratio: 0.49% per year.

AIGG.L is categorized as Agricultural Commodities, while COPA.L is Metals. AIGG.L tracks Bloomberg Grains, while COPA.L tracks Bloomberg Copper Subindex.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGG.L и COPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор