Сравнение AIGC.L с COPA.L
AIGC.L (WisdomTree Broad Commodities) and COPA.L (WisdomTree Copper) are both exchange-traded funds - AIGC.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while COPA.L is a Metals fund tracking the Bloomberg Copper Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIGC.L returned 5.99%/yr vs 10.33%/yr for COPA.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AIGC.L и COPA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIGC.L показывает доходность 24.32%, что значительно выше, чем у COPA.L с доходностью 13.93%. За последние 10 лет акции AIGC.L уступали акциям COPA.L по среднегодовой доходности: 5.99% против 10.33% соответственно.
AIGC.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 24.32%
- 6 месяцев
- 23.69%
- 1 год
- 36.20%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 5.99%
COPA.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 19.36%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение доходности по годам AIGC.L и COPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 24.32% | 16.03% | 2.05% | -6.41% | 13.22% | 26.42% | -3.80% | 7.16% | -11.46% | 0.80% |
COPA.L WisdomTree Copper | 13.93% | 36.37% | 4.81% | 2.66% | -13.58% | 24.36% | 21.41% | 4.90% | -20.37% | 26.83% |
Correlation
The correlation between AIGC.L and COPA.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2007 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between AIGC.L and COPA.L has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIGC.L vs. COPA.L — Ранг доходности на риск
AIGC.L
COPA.L
Сравнение AIGC.L c COPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) и WisdomTree Copper (COPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIGC.L | COPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.22 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 1.19 | +4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 2.57 | +9.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIGC.L | COPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.91 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.27 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.09 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок AIGC.L и COPA.L
Максимальная просадка AIGC.L за все время составила -75.92%, что больше максимальной просадки COPA.L в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGC.L и COPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIGC.L | COPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.92% | -67.44% | -8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -25.25% | +18.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.23% | -25.25% | +14.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -34.64% | +7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | -38.75% | +4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.42% | -2.26% | -35.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -33.24% | -17.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 11.73% | -8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIGC.L и COPA.L
Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) составляет 5.88%, в то время как у WisdomTree Copper (COPA.L) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что AIGC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIGC.L | COPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 8.83% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 18.91% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 33.17% | -16.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 26.20% | -8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 23.28% | -7.52% |
Сравнение комиссий AIGC.L и COPA.L
И AIGC.L, и COPA.L имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIGC.L и COPA.L
Ни AIGC.L, ни COPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIGC.L and COPA.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIGC.L and COPA.L have the same expense ratio: 0.49% per year.
AIGC.L is categorized as Commodities, while COPA.L is Metals. AIGC.L tracks Bloomberg Commodity, while COPA.L tracks Bloomberg Copper Subindex.
Подберите оптимальное распределение для AIGC.L и COPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор