PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGA.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIGA.L с 3USL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIGA.L (WisdomTree Agriculture) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - AIGA.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Agriculture, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIGA.L returned -0.04%/yr vs 28.49%/yr for 3USL.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. AIGA.L charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.

Доходность

Сравнение доходности AIGA.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIGA.L показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 25.13%. За последние 10 лет акции AIGA.L уступали акциям 3USL.L по среднегодовой доходности: -0.04% против 28.49% соответственно.

AIGA.L

1 день
-2.68%
1 месяц
-5.69%
С начала года
3.39%
6 месяцев
-0.45%
1 год
0.60%
3 года*
-1.90%
5 лет*
0.74%
10 лет*
-0.04%

3USL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
8.78%
С начала года
25.13%
6 месяцев
25.16%
1 год
76.37%
3 года*
50.50%
5 лет*
22.25%
10 лет*
28.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIGA.L и 3USL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIGA.L
WisdomTree Agriculture		3.39%-1.87%-6.84%-4.32%13.91%25.62%14.26%0.00%-10.92%-12.14%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		25.13%28.97%64.00%70.49%-57.35%101.77%7.89%97.98%-27.34%69.34%

Correlation

The correlation between AIGA.L and 3USL.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.14

The correlation between AIGA.L and 3USL.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Agriculture

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Часто сравнивают с AIGA.L:
AIGA.L с COFF.LAIGA.L с DBAAIGA.L с VOOAIGA.L с SPYAIGA.L с FAGR.LAIGA.L с AIGG.LAIGA.L с SUGA.L
Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ

Доходность на риск

AIGA.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGA.L
Ранг доходности на риск AIGA.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGA.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGA.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGA.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGA.L3USL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
2.25

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.94

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.36

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

3.06

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

12.28

-12.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGA.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGA.L на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа 3USL.L равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGA.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGA.L3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

2.25

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.47

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.59

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.60

-0.57

Просадки

Сравнение просадок AIGA.L и 3USL.L

Максимальная просадка AIGA.L за все время составила -68.40%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGA.L и 3USL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIGA.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.40%

-76.72%

+8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-25.29%

+15.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.70%

-48.69%

+24.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.58%

-63.47%

+34.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-76.72%

+30.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.33%

-1.82%

-41.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.51%

-15.26%

-24.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

6.31%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGA.L и 3USL.L

Текущая волатильность для WisdomTree Agriculture (AIGA.L) составляет 6.51%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что AIGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIGA.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

9.42%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

25.26%

-15.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

34.36%

-20.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

47.39%

-30.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

48.51%

-32.81%

Сравнение комиссий AIGA.L и 3USL.L

AIGA.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGA.L и 3USL.L

Ни AIGA.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIGA.L and 3USL.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIGA.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIGA.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.

AIGA.L is categorized as Agricultural Commodities, while 3USL.L is Leveraged Equities. AIGA.L tracks Bloomberg Agriculture, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. Their fees differ too: 0.49% for AIGA.L and 0.75% for 3USL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIGA.L и 3USL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор