PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIFRX с BGLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIFRX с BGLYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX).

AIFRX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 нояб. 2008 г.. BGLYX управляется Brookfield Investment Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AIFRX и BGLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIFRX и BGLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		11.13%26.92%2.88%13.10%-7.95%15.61%1.87%28.41%-9.31%25.24%
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		9.75%13.04%9.01%3.32%-5.47%16.13%-3.25%25.44%-8.06%10.79%

Доходность по периодам

С начала года, AIFRX показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у BGLYX с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции AIFRX превзошли акции BGLYX по среднегодовой доходности: 10.63% против 7.40% соответственно.

AIFRX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.01%
С начала года
11.13%
6 месяцев
14.30%
1 год
29.00%
3 года*
15.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
10.63%

BGLYX

1 день
1.12%
1 месяц
-3.19%
С начала года
9.75%
6 месяцев
10.88%
1 год
18.35%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.32%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global Infrastructure Fund

Brookfield Global Listed Infrastructure Fund

Часто сравнивают с AIFRX:
AIFRX с PAVEAIFRX с SPYAIFRX с HQHAIFRX с CGFIXAIFRX с FMGIXAIFRX с IGNAXAIFRX с OEPIX
Часто сравнивают с BGLYX:
BGLYX с BRK-BBGLYX с BNBGLYX с VTIBGLYX с PRPFXBGLYX с STIPBGLYX с PGNAXBGLYX с NMFIX

Сравнение комиссий AIFRX и BGLYX

AIFRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BGLYX в 1.00%.

BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund

Доходность на риск

AIFRX vs. BGLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFRX
Ранг доходности на риск AIFRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFRX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BGLYX
Ранг доходности на риск BGLYX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLYX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFRX c BGLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIFRXBGLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.57

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.09

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

2.60

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.01

10.43

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIFRX vs. BGLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFRX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа BGLYX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFRX и BGLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIFRXBGLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.57

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.62

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.47

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.49

+0.23

Корреляция

Корреляция между AIFRX и BGLYX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFRX и BGLYX

Дивидендная доходность AIFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности BGLYX в 28.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		7.07%7.80%8.13%3.46%4.86%5.31%3.45%4.01%3.96%3.80%4.37%4.55%
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		28.23%30.30%1.89%1.88%7.34%4.53%3.71%3.94%4.31%4.03%4.09%4.03%

Просадки

Сравнение просадок AIFRX и BGLYX

Максимальная просадка AIFRX за все время составила -38.38%, что больше максимальной просадки BGLYX в -36.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFRX и BGLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIFRXBGLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-36.54%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-7.55%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-20.94%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

-36.54%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-3.48%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-7.92%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.88%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFRX и BGLYX

abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что AIFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIFRXBGLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.12%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

7.42%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

12.11%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

13.47%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

15.62%

+0.25%