PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIEQ с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIEQ с VEGN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AIEQ (Amplify AI Powered Equity ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - AIEQ tracks the AI Powered Equity Index while VEGN tracks the US Vegan Climate Index. Both are passively managed. Over the past year, AIEQ returned 16.80% vs 34.46% for VEGN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AIEQ charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIEQ показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 24.22%.

AIEQ

1 день
-0.79%
1 месяц
1.87%
6 месяцев
9.14%
С начала года
10.55%
1 год
16.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGN

1 день
-0.93%
1 месяц
-4.50%
6 месяцев
22.19%
С начала года
24.22%
1 год
34.46%
3 года*
23.79%
5 лет*
14.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIEQ и VEGN

2026 (YTD)20252024
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		10.55%13.96%15.21%
VEGN
US Vegan Climate ETF		24.22%13.71%22.32%

Correlation

The correlation between AIEQ and VEGN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.83

The correlation between AIEQ and VEGN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIEQ и VEGN

Секторы
AIEQ
VEGN

Технологии

39.7%
63.2%

Финансовые услуги

11.7%
13.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
7.8%

Промышленность

10.4%
5.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%
1.7%

Здравоохранение

6.7%
4.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
0.1%

Сырьевые материалы

2.8%
0.5%

Энергетика

2.8%
0.1%

Коммунальные услуги

0.3%
0.1%

Недвижимость

0.2%
3.9%

Технологии

AIEQ
39.7%
VEGN
63.2%

Финансовые услуги

AIEQ
11.7%
VEGN
13.2%

Коммуникационные услуги

AIEQ
11.2%
VEGN
7.8%

Промышленность

AIEQ
10.4%
VEGN
5.0%

Потребительский циклический сектор

AIEQ
9.7%
VEGN
1.7%

Здравоохранение

AIEQ
6.7%
VEGN
4.0%

Потребительский защитный сектор

AIEQ
4.6%
VEGN
0.1%

Сырьевые материалы

AIEQ
2.8%
VEGN
0.5%

Энергетика

AIEQ
2.8%
VEGN
0.1%

Коммунальные услуги

AIEQ
0.3%
VEGN
0.1%

Недвижимость

AIEQ
0.2%
VEGN
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify AI Powered Equity ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

AIEQ vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIEQVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.77

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.36

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.92

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

10.60

-3.67

AIEQ vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEQ на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGN равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEQ и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и VEGN

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIEQVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-34.14%

+9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-11.85%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-8.40%

+7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-7.52%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.26%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и VEGN

Текущая волатильность для Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) составляет 3.25%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIEQVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

8.74%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

17.24%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

19.59%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

20.85%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

22.99%

-3.75%

Сравнение комиссий AIEQ и VEGN

AIEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и VEGN

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VEGN в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		0.39%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.52%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%

Часто задаваемые вопросы

AIEQ and VEGN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (8.74%) compared to AIEQ (3.25%). In terms of maximum drawdown, AIEQ dropped -24.19% vs VEGN's -34.14%.

On 1-year performance, VEGN leads with 34.46% vs 16.80% for AIEQ. On fees, VEGN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AIEQ has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEGN has performed better with a 34.46% return vs 16.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEGN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for AIEQ.

VEGN has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.39% for AIEQ.

AIEQ tracks AI Powered Equity Index, while VEGN tracks US Vegan Climate Index. They also come from different issuers: Amplify and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.75% for AIEQ and 0.60% for VEGN.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIEQ и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор