PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEQ с ITEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIEQ с ITEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIEQ (AI Powered Equity ETF) and ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) are both exchange-traded funds - AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by ETFMG, while ITEQ is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Israel Global Technology Index. AIEQ is actively managed, while ITEQ is passively managed. Over the past year, AIEQ returned 23.23% vs 26.37% for ITEQ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIEQ charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for ITEQ.

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и ITEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AI Powered Equity ETF (AIEQ) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIEQ показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у ITEQ с доходностью 16.91%.

AIEQ

1 день
0.38%
1 месяц
4.61%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.21%
1 год
23.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITEQ

1 день
-0.24%
1 месяц
5.48%
С начала года
16.91%
6 месяцев
19.51%
1 год
26.37%
3 года*
14.09%
5 лет*
0.62%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIEQ и ITEQ

2026 (YTD)20252024
AIEQ
AI Powered Equity ETF		11.01%13.96%14.21%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		16.91%13.71%10.24%

Correlation

The correlation between AIEQ and ITEQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.75

The correlation between AIEQ and ITEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIEQ и ITEQ

Секторы
AIEQ
ITEQ

Технологии

35.7%
58.7%

Финансовые услуги

13.1%
5.1%

Коммуникационные услуги

12.3%
1.4%

Потребительский циклический сектор

10.5%
3.3%

Промышленность

8.3%
16.6%

Здравоохранение

7.1%
2.3%

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Энергетика

2.7%
2.0%

Сырьевые материалы

2.4%

-

Недвижимость

1.7%

-

Коммунальные услуги

0.6%
10.1%

Технологии

AIEQ
35.7%
ITEQ
58.7%

Финансовые услуги

AIEQ
13.1%
ITEQ
5.1%

Коммуникационные услуги

AIEQ
12.3%
ITEQ
1.4%

Потребительский циклический сектор

AIEQ
10.5%
ITEQ
3.3%

Промышленность

AIEQ
8.3%
ITEQ
16.6%

Здравоохранение

AIEQ
7.1%
ITEQ
2.3%

Потребительский защитный сектор

AIEQ
5.7%
ITEQ

-

Энергетика

AIEQ
2.7%
ITEQ
2.0%

Сырьевые материалы

AIEQ
2.4%
ITEQ

-

Недвижимость

AIEQ
1.7%
ITEQ

-

Коммунальные услуги

AIEQ
0.6%
ITEQ
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AI Powered Equity ETF

BlueStar Israel Technology ETF

Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP
Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQ

Доходность на риск

AIEQ vs. ITEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c ITEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIEQITEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.16

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.67

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.03

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

5.44

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIEQ vs. ITEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEQ на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа ITEQ равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEQ и ITEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIEQITEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.16

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.43

+0.45

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и ITEQ

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки ITEQ в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и ITEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIEQITEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-54.63%

+30.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-13.07%

+3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-13.38%

+13.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-18.52%

+15.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

4.86%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и ITEQ

Текущая волатильность для AI Powered Equity ETF (AIEQ) составляет 3.05%, в то время как у BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIEQITEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

7.60%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

17.30%

-7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

22.76%

-10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

24.96%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

23.40%

-3.94%

Сравнение комиссий AIEQ и ITEQ

AIEQ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ITEQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и ITEQ

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности ITEQ в 0.72%

ПозицияTTM20252024
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.39%0.43%0.65%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.72%0.85%0.01%

Часто задаваемые вопросы

AIEQ and ITEQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITEQ has higher volatility (7.60%) compared to AIEQ (3.05%). In terms of maximum drawdown, AIEQ dropped -24.19% vs ITEQ's -54.63%.

On 1-year performance, ITEQ leads with 26.37% vs 23.23% for AIEQ. On fees, ITEQ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AIEQ has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITEQ has performed better with a 26.37% return vs 23.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITEQ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for AIEQ.

ITEQ has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.39% for AIEQ.

AIEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITEQ is Technology Equities. Their fees differ too: 0.80% for AIEQ and 0.75% for ITEQ.

AIEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIEQ и ITEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор