Сравнение AIEQ с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AI Powered Equity ETF (AIEQ) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
AIEQ и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AIEQ и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIEQ и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIEQ AI Powered Equity ETF | -3.53% | 20.58% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AIEQ показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
AIEQ
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIEQ и FMTM
AIEQ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
AIEQ vs. FMTM — Ранг доходности на риск
AIEQ
FMTM
Сравнение AIEQ c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIEQ | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.68 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.20 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 3.23 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 12.18 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIEQ | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.68 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.71 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между AIEQ и FMTM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIEQ и FMTM
Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIEQ AI Powered Equity ETF | 0.45% | 0.43% | 0.65% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIEQ и FMTM
Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIEQ | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.19% | -12.12% | -12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | -12.12% | -3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -6.27% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -1.89% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.21% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIEQ и FMTM
Текущая волатильность для AI Powered Equity ETF (AIEQ) составляет 5.35%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIEQ | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 10.78% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 19.28% | -9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 23.38% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 23.19% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 23.19% | -3.26% |