PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEQ с ALTL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIEQ с ALTL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL).

AIEQ и ALTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. ALTL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и ALTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIEQ и ALTL

2026 (YTD)20252024
AIEQ
AI Powered Equity ETF		-3.53%13.96%14.21%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		2.74%16.61%9.50%

Доходность по периодам

С начала года, AIEQ показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у ALTL с доходностью 2.74%.

AIEQ

1 день
0.73%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-2.63%
1 год
17.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALTL

1 день
0.34%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.74%
6 месяцев
3.20%
1 год
27.97%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AI Powered Equity ETF

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с SMHAIEQ с VOOAIEQ с QQQAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP
Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPYALTL с SPGPALTL с SGOVALTL с OMFLALTL с VOO

Сравнение комиссий AIEQ и ALTL

AIEQ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ALTL в 0.60%.

AIEQ
AI Powered Equity ETF
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Доходность на риск

AIEQ vs. ALTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c ALTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIEQALTLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.51

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.06

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.85

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

9.84

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIEQ vs. ALTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEQ на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа ALTL равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEQ и ALTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIEQALTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.51

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.62

-0.06

Корреляция

Корреляция между AIEQ и ALTL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и ALTL

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности ALTL в 1.07%

TTM202520242023202220212020
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.45%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		1.07%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и ALTL

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и ALTL.

Загрузка...

Показатели просадок

AIEQALTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-31.91%

+7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-9.79%

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-5.11%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-11.84%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.83%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и ALTL

AI Powered Equity ETF (AIEQ) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIEQALTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

3.01%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

13.21%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

18.57%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

18.21%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

20.10%

-0.17%