Сравнение AIBU с KORU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU).
AIBU и KORU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIBU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US AI & Big Data Index. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIBU и KORU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIBU и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | -24.90% | 42.25% | 38.36% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 68.52% | 432.73% | -60.74% |
Доходность по периодам
С начала года, AIBU показывает доходность -24.90%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 68.52%.
AIBU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- -31.12%
- 1 год
- 36.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- 7.69%
- 1 месяц
- -47.68%
- С начала года
- 68.52%
- 6 месяцев
- 174.68%
- 1 год
- 673.62%
- 3 года*
- 54.87%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIBU и KORU
AIBU берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Доходность на риск
AIBU vs. KORU — Ранг доходности на риск
AIBU
KORU
Сравнение AIBU c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIBU | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 6.40 | -5.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 3.79 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.54 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 11.58 | -10.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 41.52 | -39.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIBU | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 6.40 | -5.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.02 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между AIBU и KORU составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBU и KORU
Дивидендная доходность AIBU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности KORU в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 2.98% | 2.27% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.55% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок AIBU и KORU
Максимальная просадка AIBU за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBU и KORU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIBU | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -95.79% | +44.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -61.39% | +12.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.21% | -53.60% | +11.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -58.03% | +44.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 17.13% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBU и KORU
Текущая волатильность для Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU) составляет 18.21%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 59.12%. Это указывает на то, что AIBU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIBU | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 59.12% | -40.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.52% | 93.35% | -55.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.05% | 106.33% | -46.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.62% | 78.49% | -22.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.62% | 76.33% | -20.71% |