Сравнение AIBD с PBOT
AIBD (Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares) and PBOT (Pictet AI & Automation ETF) are both Artificial Intelligence funds. AIBD is passively managed, while PBOT is actively managed. Their -0.88 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AIBD charges 1.05%/yr vs 0.70%/yr for PBOT.
Доходность
Сравнение доходности AIBD и PBOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIBD показывает доходность -35.85%, что значительно ниже, чем у PBOT с доходностью 30.48%.
AIBD
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -7.12%
- 6 месяцев
- -43.33%
- С начала года
- -35.85%
- 1 год
- -45.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -50.08%
PBOT
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 35.34%
- С начала года
- 30.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $629.00K | $497.08K | $497.02K | |
| $31.18K | $27.84K | $24.18K |
Сравнение доходности по годам AIBD и PBOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | -35.85% | 8.96% |
PBOT Pictet AI & Automation ETF | 30.48% | 0.33% |
Correlation
The correlation between AIBD and PBOT is -0.88, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | -0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIBD vs. PBOT — Ранг доходности на риск
AIBD
PBOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AIBD c PBOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares (AIBD) и Pictet AI & Automation ETF (PBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIBD | PBOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIBD и PBOT
Максимальная просадка AIBD за все время составила -82.11%, что больше максимальной просадки PBOT в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBD и PBOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIBD | PBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -15.78% | -66.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.48% | -3.09% | -77.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.43% | -4.50% | -45.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIBD и PBOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIBD | PBOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.12% | 27.25% | +29.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.74% | 27.25% | +30.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.74% | 27.25% | +30.49% |
Сравнение комиссий AIBD и PBOT
AIBD берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PBOT в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIBD и PBOT
Дивидендная доходность AIBD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности PBOT в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares | 3.93% | 4.37% | 3.58% |
PBOT Pictet AI & Automation ETF | 0.07% | 0.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIBD and PBOT have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.05% for AIBD.
AIBD has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 0.07% for PBOT.
They also come from different issuers: Direxion and Pictet. Their fees differ too: 1.05% for AIBD and 0.70% for PBOT.
Подберите оптимальное распределение для AIBD и PBOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор