Сравнение AIAI.L с MSTR
AIAI.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 5 years, AIAI.L returned 16.36%/yr vs 19.14%/yr for MSTR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIAI.L и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIAI.L показывает доходность 35.30%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%.
AIAI.L
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- 10.21%
- С начала года
- 35.30%
- 6 месяцев
- 35.16%
- 1 год
- 67.09%
- 3 года*
- 33.97%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам AIAI.L и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIAI.L L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 35.30% | 30.31% | 18.47% | 59.57% | -40.29% | 9.81% | 68.60% | 7.32% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 1.76% |
Correlation
The correlation between AIAI.L and MSTR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIAI.L vs. MSTR — Ранг доходности на риск
AIAI.L
MSTR
Сравнение AIAI.L c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIAI.L | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.82 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | -0.88 | +4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | -1.27 | +12.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIAI.L и MSTR
Максимальная просадка AIAI.L за все время составила -49.61%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAI.L и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIAI.L | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.61% | -99.86% | +50.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.80% | -76.53% | +59.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.94% | -77.42% | +47.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -84.11% | +34.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -73.84% | +67.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.08% | -86.45% | +72.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 53.01% | -47.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIAI.L и MSTR
Текущая волатильность для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) составляет 11.38%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что AIAI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIAI.L | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | 21.60% | -10.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.68% | 57.34% | -35.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 71.15% | -43.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.73% | 90.79% | -62.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.81% | 73.80% | -44.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIAI.L и MSTR
Ни AIAI.L, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIAI.L and MSTR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIAI.L и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор