PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIAI.L с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIAI.L с ARKK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIAI.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both Technology Equities funds. AIAI.L is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 5 years, AIAI.L returned 18.10%/yr vs -7.16%/yr for ARKK. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIAI.L charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности AIAI.L и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIAI.L показывает доходность 42.35%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -3.16%.

AIAI.L

1 день
-1.83%
1 месяц
18.80%
С начала года
42.35%
6 месяцев
39.03%
1 год
75.99%
3 года*
38.01%
5 лет*
18.10%
10 лет*
—

ARKK

1 день
-6.97%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-9.06%
1 год
32.17%
3 года*
20.73%
5 лет*
-7.16%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIAI.L и ARKK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIAI.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		42.35%30.30%18.45%59.58%-40.29%9.81%68.60%3.43%
ARKK
ARK Innovation ETF		-3.16%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%5.89%

Correlation

The correlation between AIAI.L and ARKK is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2019 г.

0.58

The correlation between AIAI.L and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIAI.L и ARKK

Секторы
AIAI.L
ARKK

Технологии

71.5%
26.4%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
13.7%

Здравоохранение

5.7%
27.4%

Финансовые услуги

1.3%
15.4%

Промышленность

1.1%
6.3%

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIAI.L
71.5%
ARKK
26.4%

Коммуникационные услуги

AIAI.L
10.3%
ARKK
10.9%

Потребительский циклический сектор

AIAI.L
9.2%
ARKK
13.7%

Здравоохранение

AIAI.L
5.7%
ARKK
27.4%

Финансовые услуги

AIAI.L
1.3%
ARKK
15.4%

Промышленность

AIAI.L
1.1%
ARKK
6.3%

Недвижимость

AIAI.L
0.9%
ARKK

-

Сырьевые материалы

AIAI.L

-

ARKK

-

Потребительский защитный сектор

AIAI.L

-

ARKK

-

Энергетика

AIAI.L

-

ARKK

-

Коммунальные услуги

AIAI.L

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с AIAI.L:
AIAI.L с AIAG.LAIAI.L с INTL.LAIAI.L с SMHAIAI.L с SMGB.LAIAI.L с GOAI.DEAIAI.L с VEVE.ASAIAI.L с NASD.L
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

AIAI.L vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIAI.L
Ранг доходности на риск AIAI.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAI.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAI.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAI.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAI.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAI.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIAI.L c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIAI.LARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
0.87

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
1.39

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.16

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

1.03

+3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.60

2.28

+12.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIAI.L vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIAI.L на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIAI.L и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIAI.LARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

0.87

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.16

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.34

+0.44

Просадки

Сравнение просадок AIAI.L и ARKK

Максимальная просадка AIAI.L за все время составила -49.61%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIAI.L и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAI.LARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-80.97%

+31.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-31.35%

+14.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.96%

-39.56%

+9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-77.23%

+27.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-51.77%

+49.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-30.13%

+15.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

14.14%

-8.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AIAI.L и ARKK

Текущая волатильность для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) составляет 10.67%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.30%. Это указывает на то, что AIAI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAI.LARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

11.30%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.49%

26.00%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.55%

37.11%

-10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.59%

46.38%

-17.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.81%

40.32%

-11.51%

Сравнение комиссий AIAI.L и ARKK

AIAI.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIAI.L и ARKK

Ни AIAI.L, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIAI.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Часто задаваемые вопросы

AIAI.L and ARKK have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIAI.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIAI.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

They also come from different issuers: Legal & General and ARK. Their fees differ too: 0.49% for AIAI.L and 0.75% for ARKK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIAI.L и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор