PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYE.DE с XHY1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHYE.DE с XHY1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AHYE.DE (Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR) and XHY1.DE (Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF) are both European High Yield Bonds funds - AHYE.DE tracks the iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates while XHY1.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid High Yield 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, AHYE.DE returned 2.89%/yr vs 2.58%/yr for XHY1.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHYE.DE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for XHY1.DE.

Доходность

Сравнение доходности AHYE.DE и XHY1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR (AHYE.DE) и Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF (XHY1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHYE.DE показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у XHY1.DE с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции AHYE.DE превзошли акции XHY1.DE по среднегодовой доходности: 2.89% против 2.58% соответственно.

AHYE.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.35%
3 года*
6.16%
5 лет*
1.77%
10 лет*
2.89%

XHY1.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.97%
1 год
3.27%
3 года*
5.12%
5 лет*
2.77%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHYE.DE и XHY1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHYE.DE
Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR		0.37%5.51%5.40%10.19%-10.53%0.94%1.40%10.27%-2.45%5.05%
XHY1.DE
Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF		0.57%4.80%5.09%6.88%-3.97%2.51%1.30%5.63%-2.54%3.45%

Correlation

The correlation between AHYE.DE and XHY1.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2015 г.

0.56

The correlation between AHYE.DE and XHY1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR

Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с AHYE.DE:
AHYE.DE с ASRE.DEAHYE.DE с LYQY.DEAHYE.DE с SYBJ.DEAHYE.DE с EUHI.DEAHYE.DE с XZHE.DEAHYE.DE с ASRF.DEAHYE.DE с AYE2.DE
Часто сравнивают с XHY1.DE:
XHY1.DE с SYBJ.DEXHY1.DE с EUHA.DEXHY1.DE с LYQY.DEXHY1.DE с AYE2.DEXHY1.DE с EUNW.DEXHY1.DE с EUHI.DEXHY1.DE с ASRF.DE

Доходность на риск

AHYE.DE vs. XHY1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYE.DE
Ранг доходности на риск AHYE.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYE.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYE.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYE.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYE.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XHY1.DE
Ранг доходности на риск XHY1.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHY1.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHY1.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHY1.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHY1.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHY1.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYE.DE c XHY1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR (AHYE.DE) и Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF (XHY1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYE.DEXHY1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.26

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.06

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

2.26

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

10.14

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYE.DE vs. XHY1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYE.DE на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHY1.DE равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYE.DE и XHY1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYE.DEXHY1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.26

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.62

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.34

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.31

+0.08

Просадки

Сравнение просадок AHYE.DE и XHY1.DE

Максимальная просадка AHYE.DE за все время составила -23.41%, что меньше максимальной просадки XHY1.DE в -25.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYE.DE и XHY1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHYE.DEXHY1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.41%

-25.91%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-1.43%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.22%

-2.78%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.89%

-8.53%

-8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.41%

-25.91%

+2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.12%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-1.55%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.32%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYE.DE и XHY1.DE

Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR (AHYE.DE) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF (XHY1.DE) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что AHYE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHY1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHYE.DEXHY1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.63%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.03%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

2.56%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.57%

4.45%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

7.54%

-0.81%

Сравнение комиссий AHYE.DE и XHY1.DE

AHYE.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XHY1.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYE.DE и XHY1.DE

AHYE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHY1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AHYE.DE
Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHY1.DE
Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF		4.02%3.93%5.53%6.87%4.97%5.12%2.95%1.78%1.35%3.10%3.14%

Часто задаваемые вопросы

AHYE.DE and XHY1.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XHY1.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XHY1.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for AHYE.DE.

AHYE.DE tracks iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates, while XHY1.DE tracks iBoxx® EUR Liquid High Yield 1-3. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for AHYE.DE and 0.25% for XHY1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHYE.DE и XHY1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор